问题：
[单选] 如果考察期内基金的标准差发生变化，则（ ）将不再有效。
特雷诺指数。夏普指数。詹森指数。CAPM模型。
问题：
[单选] 计算基金詹森指数需已知的变量不包括（ ）。
市场指数收益率。无风险收益率。βp的最小二乘估计。基金的平均收益率。
问题：
[单选] 衡量基金收益率的标准算法是（）。
简单净值收益率。几何平均收益率。年（度）化收益率。时间加权收益率。
问题：
[单选] 某投资组合的平均收益率为14%，收益率标准差为21%，贝塔值为1.15。若无风险利率为6%，则该投资组合的夏普指数为（ ）。
0.07。0.13。0.21。0.38。
问题：
[单选] （ ）要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算。
特雷诺指数。夏普指数。詹森指数。风险指数。
问题：
[单选] 某投资组合的平均报酬率为16%，报酬率的标准差为24%，贝塔值为1.1，若无风险利率为6%，其特雷诺指数为（ ）。
0.09。0.41。0.094。0.15。
问题：
[单选] 已知无风险利率、基金的平均收益率及基金的标准差，可以计算（）。
夏普指数。特雷诺指数。詹森指数。信息比率。
问题：
[单选] 假设某基金的投资政策规定基金在股票、债券、现金上的正常投资比例分别是60％、30％、10％，但基金季初在股票、债券和现金上的实际投资比例分别为80％、10％、10％，股票指数、债券指数、银行存款利率当季度的收益率分别为8％、5％、3％，那么，资产配置贡献为()。
0.006。-0.006。-0.016。-0.01。
问题：
[单选] 詹森指数是在( )模型基础上发展出的一个风险调整绩效衡量指标。
套利定价理论。CAPM。有效市场。最优组合。
问题：
[单选] 三大经典风险调整绩效衡量方法不包括（ ）。
特雷诺指数。夏普指数。绩效指数。詹森指数。
