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问题:

[单选] 詹森指数是在( )模型基础上发展出的一个风险调整绩效衡量指标。

A . 套利定价理论
B . CAPM
C . 有效市场
D . 最优组合

衡量基金绩效的指标有多种,其中属于风险调整收益指标的是( )。 平均收益率。 特雷诺指数。 加权收益率。 年化收益率。 常用来作为平均收益率的无偏估计的指标是( )。 简单收益率。 时间加权收益率。 算术平均收益率。 几何平均收益率。 用证券投资组合的平均超额收益率除以该组合收益率的标准差,并以此为基准测度任何组合绩效的方法是( )。 詹森指数法。 特雷诺指数法。 信息比率法。 夏普指数法。 已知无风险利率、基金的平均收益率及基金的标准差,可以计算()。 夏普指数。 特雷诺指数。 詹森指数。 信息比率。 某投资组合的平均报酬率为16%,报酬率的标准差为24%,贝塔值为1.1,若无风险利率为6%,其特雷诺指数为( )。 0.09。 0.41。 0.094。 0.15。 詹森指数是在( )模型基础上发展出的一个风险调整绩效衡量指标。
参考答案:

  参考解析

詹森指数是在CAPM模型基础上发展出的一个风险调整绩效衡量指标。

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