（ ）要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算。 特雷诺指数。 夏普指数。 詹森指数。 风险指数。
某投资组合的平均收益率为14%，收益率标准差为21%，贝塔值为1.15。若无风险利率为6%，则该投资组合的夏普指数为（ ）。 0.07。 0.13。 0.21。 0.38。
衡量基金收益率的标准算法是（）。 简单净值收益率。 几何平均收益率。 年（度）化收益率。 时间加权收益率。
某投资组合的平均报酬率为16%，报酬率的标准差为24%，贝塔值为1.1若无风险利率为6%，其特雷诺指数为（ ）。 0.09。 0.1。 0.41。 0.44。
假设某基金的投资政策规定基金在股票、债券、现金上的正常投资比例分别是80%、15%、5%，但是基金季初在股票、债券和现金上的实际投资比例分别是70%、20%、10%，股票指数、债券指数、银行存款利率当季度的收益率分别是10%、4%、1%，那么该资产配置贡献为（ ）资产配置（ ）。 0.75%，正确。 -0.75%，正确。 0.75%，错误。 -0.75%，错误。
如果考察期内基金的标准差发生变化，则（ ）将不再有效。
