问题：
[单选] 基金绝对收益中的平均收益率一般可分为（ ）和（ ）。
持有区间收益率；时间加权收益率。算术平均收益率；几何平均收益率。资产回报；收入回报。平均市盈率；平均市净率。
问题：
[单选] 下列关于基金绝对收益中时间加权收益率计算说法错误的是（ ）。
基金可能包含多个不同的证券，每个证券发放红利或利息的时间都不一样。基金的投资者在区间内会有申购和赎回，带来更多的资金进出。时间加权收益率的计算方法，将收益率计算区间分为子区间，每个子区间可以是一天、一周、一个月等。用时间加权收益率的计算时，遇到基金的申购、赎回与分红等资金进出时会影响收益率的计算。
问题：
[单选] 基金的（ ）就是基金相对于一定的业绩比较基准的收益。
持有期间收益。绝对收益。风险收益。相对收益。
问题：
[单选] 下列关于业绩比较基准说法正确是的（ ）。
多样性的市场指数，可以使投资者和基金管理公司选择适当的指数作为业绩比较基准，并进而评估基金的绝对收益。业绩比较基准的选取服从于投资范围。事先业绩评估时可以比较基金的收益与比较基准之间的差异。事后确定的业绩比较基准可以为基金经理投资管理提供指引。
问题：
[单选] 某基金近三年来累计收益率为26%，那么应用几何平均收益率计算的该基金的年平均收益率是（ ）。
0.0537。0.0725。0.0801。0.0911。
问题：
[单选] 以下关于算术平均收益率和几何平均收益率说法不正确的是（ ）。
算术平均收益率即计算各期收益率的算术平均值。与算术平均收益率不同，几何平均收益率运用了复利的思想，即考虑了货币的时间价值。一般来说，算术平均收益率要小于几何平均收益率，两者之差随收益率波动加剧而增大。由于几何平均收益率是通过对时间进行加权来衡量收益的情况，因此克服了算术平均收益率会出现的上偏倾向。
问题：
[单选] 下列关于夏普比率说法错误的是（ ）。
夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差。夏普比率中基金收益率和无风险收益率应用平均值的原因，是在测度期间内两者都是在不断变化的。夏普比率是针对总波动性权衡后的回报率，即单位总风险下的超额回报率。夏普比率数值越小，代表单位风险超额回报率越高，基金业绩越好。
问题：
[单选] 假设当前一年期定期存款利率(无风险收益率)为5%，基金P和证券市场在一段时间内的表现如表15-2所示。那么基金P和证券市场的夏普比率分别（ ）。
0.45；0.5。0.65；0.70。0.70；0.80。0.80；0.65。
问题：
[单选] 以下不属于考虑风险调整后收益计算的基金业绩评估方法是（ ）。
夏普比率。特雷诺比率。贝塔系数。詹森α。
问题：
[单选] 夏普比率(Sp)是诺贝尔经济学奖得主威廉·夏普于1966年根据（ ）提出的经风险调整的业绩测度指标。
相对收益率。资产收益率（ROA）。资本资产定价模型(CAPM)。股本收益率（ROE）。
