三大经典风险调整绩效衡量方法不包括（ ）。 特雷诺指数。 夏普指数。 绩效指数。 詹森指数。
詹森指数是在( )模型基础上发展出的一个风险调整绩效衡量指标。 套利定价理论。 CAPM。 有效市场。 最优组合。
假设某基金的投资政策规定基金在股票、债券、现金上的正常投资比例分别是60％、30％、10％，但基金季初在股票、债券和现金上的实际投资比例分别为80％、10％、10％，股票指数、债券指数、银行存款利率当季度的收益率分别为8％、5％、3％，那么，资产配置贡献为()。 0.006。 -0.006。 -0.016。 -0.01。
某投资组合的平均收益率为14%，收益率标准差为21%，贝塔值为1.15。若无风险利率为6%，则该投资组合的夏普指数为（ ）。 0.07。 0.13。 0.21。 0.38。
衡量基金收益率的标准算法是（）。 简单净值收益率。 几何平均收益率。 年（度）化收益率。 时间加权收益率。
某投资组合的平均报酬率为16%，报酬率的标准差为24%，贝塔值为1.1，若无风险利率为6%，其特雷诺指数为（ ）。
