问题：
[单选] 假设某基金第一年的收益率为30%，第二年的收益率为-30%，则该基金的算术平均收益率和几何平均收益率分别为（ ）。
30%，0。30%，-4.6%。0，0。0，-4.6%。
问题：
[单选] 货币市场基金的投资对象包括（ ）。
股票。债券。货币市场工具。QDII基金。
问题：
[单选] （ ）同时考虑了基金经理主动管理能力和市场波动情况。
特雷诺指数。詹森指数。夏普指数。资产定价模型。
问题：
[单选] （ ）是以资产定价模型为基础，通过比较评价基金的现实收益和由CAPM模型推算出的预期收益，来评价基金经理获取超额收益的能力。
特雷诺指数。夏普指数。詹森指数。上证综合指数。
问题：
[单选] 对于基金净收益率的计算，以下说法不正确的是（ ）。
简单(净值)收益率的计算不考虑分红再投资时间价值的影响。时间加权收益率的计算考虑了分红再投资时间价值的影响。一般地，算术平均收益率要小于几何平均收益率。算术平均收益率一般可以用作对平均收益率的无偏估计。
问题：
[单选] 时间加权收益率假设红利以除息前一日的（ ）减去单位基金分红的单位净值立即进行了再投资。
综合值。单位净值。全部价值。市场指标。
问题：
[单选] 几何收益率通常（ ）算术平均收益率。
大于。等于。小于。不确定。
问题：
[单选] 假设某基金的投资政策规定基金在股票、债券、现金上的正常投资比例分别是80%、15%、5%，但是基金季初在股票、债券和现金上的实际投资比例分别是70%、20%、10%，股票指数、债券指数、银行存款利率当季度的收益率分别是10%、4%、1%，那么该资产配置贡献为（ ）资产配置（ ）。
0.75%，正确。-0.75%，正确。0.75%，错误。-0.75%，错误。
问题：
[单选] 某投资组合的平均报酬率为16%，报酬率的标准差为24%，贝塔值为1.1若无风险利率为6%，其特雷诺指数为（ ）。
0.09。0.1。0.41。0.44。
问题：
[单选] 为了对基金绩效做出有效的衡量，须考虑的因素不包括（ ）。
基金的投资收益。基金的风险水平。时期的选择。基金的规模。
