2018年北京航空航天大学人文社会科学学院983经济学基础之计量经济学考研仿真模拟五套题
● 摘要
一、单项选择题
1． 对联立方程计量经济学模型估计方法的比较，下列说法正确的是（ ）。 A.OLS 方法的参数估计量在大样本下是渐进无偏估计
B.OLS 方法是非一致性估计，利用了模型系统全部先决变量的数据信息 C.IV 方法未利用任何单方程外的信息 D. 按渐近无偏性比较优劣时，OLS 方法最差 【答案】D
【解析】对联立方程计量经济学模型估计方法，除了OLS 方法外，所有方法的参数估计量都具有大样本下渐进无偏性。OLS 方法是非一致估计，但是未利用任何单方程外的信息。IV 方法利用了模型系统全部先决变量的数据信息。
2． 在DW 检验中，不能判定的区域是（ ）
D. 以上都不对 【答案】D
【解析】D.W. 检验是检验序列自相关方法。若不能确定;
若
3． 在应用过程中发现，若对回归模型增加一个解释变量，可决系数A. 减小 B. 增大 C. 不变 D. 不能确定 【答案】B
【解析】可决系数度量的是样本回归线对样本观测值的拟合程度。当解释变量增加，残差平方和往往随之而减少，至少不会增加，此时回归平方和将增加，模型由解释变量所解释的那部分离差
，则存在正自相关; 若，则
，则不能确定:
若
，则无自相关;
若
，则存在负自相关。
一般会（ ）。
增加，可决系数增大。
4． 多重共线性最突出的危害是:（ ）。 A. 造成解释变量的t 一经验不显著 B. 解释变量太多
C. 解释变量的经济意义出现悖论 D. 残差不平稳 【答案】C
【解析】多重共线性会产生以下问题:①近似共线情况下增大OLS 估计量的方差; ②完全共线情况下，使参数估计量不存在; ③参数估计量经济含义不合理，各自的参数己经失去了应有的经济含义，常表现出反常的现象; ④容易使通过样本计算的t 值小于临界值，误导作出参数为零的推断，可能将重要的解释变量排除在模型之外，变量的显著性检验和模型的预测功能失去意义。
5． 若分布滞后模型的随机干扰项满足线性模型假定时，下列可以直接用OLS 法进行估计的模型是（ ）。
【答案】A
【解析】局部调整模型
可以转化成自回归模型，其滞后被
解释变量与随机干扰项同期无关，故可以直接用OLS 法进行估计，得到一致估计量。
6． 对于联立方程模型结构方程的估计方法，说法正确的是（ ）。 A. 狭义的工具变量法可以应用于过度识别的方程 B. 间接最小二乘估计可以应用于过度识别的方程
C. 对于恰好识别的方程，可以用狭义的工具变量法、间接最小二乘法和二阶段最小二乘法估计参数
D. 对于过度识别的方程，可以用普通最小二乘法进行估计 【答案】C
【解析】对于恰好识别的方程，可以用狭义的工具变量法、间接最小二乘法和两阶段最小二乘法进行估计。 而对于过度识别方程，只能用两阶段最小二乘法进行估计。
二、简答题
7． 假使在回归模型中，用不为零的常数去乘每一个x 值，这会不会改变Y
的拟合值及残差? 如果对每个x 都加大一个非零常数【答案】回归模型则有:
，又会怎样?
，
的样本回归模型记为
的拟合值与残差分别为:
（1）记
，则有:
记新总体模型对应的样本回归模型为:
则有:
于是在新的回归模型下，Y 的拟合值与残差分别为:
因此，对x 乘非零常数后，不改变Y 的拟合值与模型的残差。 （2）记
，则有
，于是新模型的回归参数分别为:
在新的回归模型下，Y 的拟合值与残差分别为:
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