2018年北京航空航天大学人文社会科学学院983经济学基础之计量经济学考研强化五套模拟题
● 摘要
一、单项选择题
1． 在联立方程模型中既能作被解释变量又能作解释变量的变量是（ ）。
A. 内生变量
B. 外生变量
C. 先决变量
D. 滞后内生变量
【答案】A
【解析】在单方程计量经济学模型中，内生变量作为被解释变量，外生变量与滞后内生变量作为解释变量。 而在联立方程计量经济学模型中，内生变量既作为被解释变量，又可以在不同的方程中作为解释变量。
2． 下列说法不正确的是（ ）。
A. 异方差是一种随机误差现象
B. 异方差产生的原因有设定误差
C. 检验异方差的方法有F 检验法
D. 修正异方差的方法有加权最小二乘法
【答案】A
【解析】异方差性是指对于不同的样本点，随机干扰项的方差不再是常数，而是互不相同。异方差不是一种随机误差现象，它是由变量自身的特征决定的。
3． 对于平稳的AR （2）过程，如果两个特征根均为实数根时，其自相关函数呈现出（ ）。
A. 正弦衰减
B. 指数衰减
C. 几何型衰减
D.2阶截尾特征
【答案】C
【解析】当AR （p ）特征方程的特征根均为实数根时，它的自相关系数呈几何型衰减（单调或振荡）; 当存在虚数根时，则一对共扼复根构成通解中的一个阻尼正弦波项，自相关函数呈正弦波衰减。
4． 对联立方程组模型中过度识别方程的估计方法有（ ）。
A. 间接最小二乘法
B. 普通最小二乘法
C. 间接最小二乘法和二阶段最小二乘法
D. 二阶段最小二乘法
【答案】D
【解析】二阶段最小二乘法是一种既适用于过度识别方程的估计方法又适用于恰好识别方程的估计方法，而 间接最小二乘法和普通最小二乘法只适用于恰好识别方程的估计方法。
5． 下列样本模型中，哪一个模型的参数估计值违背了经济理论与实际意义? （ ）
【答案】B
【解析】B 项，当收入一定时，如果商品价格上涨一个单位，那么商品需求量上涨0.9个单位。这与经济理论是相矛盾的，一般地，商品价格上涨，商品的需求量会相应的下降。
6． 对于科伊克变换后自回归模型与自适应预期模型，可采用的估计方法是（ ）。
A. 工具变量法
B. 普通最小二乘法
C. 广义差分法
D. 加权最小二乘法
【答案】A
【解析】对由科伊克转换后得到的自回归模型与自适应预期模型的估计主要视滞后被解释变量与随机干扰项 的不同关系而决定。如果滞后被解释变量与随机干扰项同期无关，则可采用普通最小二乘法或工具变量法; 若同 期相关，OLS 估计量是有偏且非一致的，则只能采用工具变量法。
二、简答题
7． 在多元线性回归分析中，t 检验与F 检验有何不同? 在一元线性回归分析中二者是否有等价的作用?
【答案】在多元线性回归模型分析中，t 检验常被用于检验回归方程各个参数的显著性，是单一检验; 而F 检验则被用作检验整个回归关系的显著性，是对回归参数的联合检验。在多元线性回归中，若F 检验拒绝原假设，意味着解释变量与被解释变量之间线性关系是显著的，但具体是哪个解释变量与被解释变量之间关系显著则需要通过，检验来进一步验证，但若F 检验接受原假设，则意
味着所有的，检验均不显著。
在一元线性回归模型中，由于解释变量只有一个，因此F 检验的联合假设等同于，检验的单一假设，两检验作用是等价的。
8． 估计量的渐近统计性质的含义是什么? 什么是渐近无偏性?
【答案】（l ）统计量的渐近统计性质是针对大样本而言的，也称为大样本性质，是指当样本容量趋于无穷时，估计量所表现出的某种趋势的描述。
（2）渐近无偏性是指当样本容量增加时，由样本得出的参数估计量的期望形成的期望序列趋于参数的真实值。即，
样本容量为n 时参数
，其中的估计量的期望。 是样本容量为n 时得到的参数估计量，为所有
三、计算题
9． 己知某地区家庭按人均月收入Y 分组与各组家庭数N t 及拥有汽车的家庭数n i 的资料，请应用Logit 模型 进行OLS 估计与WLS 估计。
【答案】OLS 估计的模型为：
其中，p t 代表每组家庭拥有汽车的概率。
计算p 、和，计算结果为:
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