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一、单项选择题

1． 关于两个变量x 和Y 相关系数的计算，错误的是（ ）。

【答案】B

【解析】

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2． 若分布滞后模型的随机干扰项满足线性模型假定时，下列可以直接用OLS 法进行估计的模型是（ ）。

【答案】A

【解析】局部调整模型可以转化成自回归模型，其滞后被解释变量与随机干扰项同期无关，故可以直接用OLS 法进行估计，得到一致估计量。

3． 有限期自回归模型不存在的问题是（ ）。

A. 序列相关问题

B. 多重共线性问题

C. 随机解释变量问题

D. 解释变量与随机干扰项同期相关

【答案】D

【解析】将无限分布滞后模型转换为有限期自回归模型后，具备两大特点:①以一个滞后被解释变量代替了大量的滞后解释变量，最大限度的节省了自由度，解决了滞后期长度难以确定的问题; ②缓解了多重共线性。但 同时也产生了两大问题:①存在随机干扰项的一阶自相关性即序列相关性; ②滞后被解释变量与随机项不独立， 即作为随机解释变量的滞后被解释变量与随机项异期相关，属于随机解释变量问题。

4． 对回归方程进行的各种统计检验中，应用t 统计量检验的是（ ）。

A. 线性约束检验

B. 若干个回归系数同时为零检验

C. 回归参数的显著性检验

D. 回归方程的总体线性显著性检验

【答案】C

【解析】对回归方程进行的各种统计检验中，回归参数的显著性检验用的是t 统计量，而ABD 三项均用F 统计量进行检验。

5． 对于一元线性回归模型，以

则有（ ）。

第 3 页，共 45 页 表示利用最小二乘法估计的标准误差，r 表示样本相关系数，

【答案】D

【解析】利用最小二乘法估计的总体方

差

，

模型与样本观测值完全拟合，自变量与因变量是完全正相关或者完全负相关的，

6． 结构式模型

A. 恰好识别的

B. 过度识别的

C. 不可识别的

D. 无法确定

【答案】C 【解析】，可以由第1和第2个方程的线性组合得到，所以该方程是不可识别的。 该结构式模型也是不可识别的。

7． 关于完备的结构式模型，下列说法正确的是（ ）。

A. 内生变量与独立的结构方程的数目相等

B. 外生变量与独立的结构方程的数目相等

C. 先决变量与独立的结构方程的数目相等

D. 滞后内生变量与独立的结构方程的数目相等

【答案】A

【解析】具有g 个内生变量，k 个先决变量，g 个结构方程的模型被称为完备的结构式模型。在完备的结构 式模型中，独立的结构方程的数目等于内生变量的数目，每个内生变量都分别由一个方程来描述。

8． 回归模型中具有异方差性时，仍用OLS 估计模型，则以下说法正确的是（ ）。

A. 参数估计值是无偏非有效的

B. 参数估计量仍具有最小方差性

C. 常用F 检验失效

D. 参数估计量是有偏的

【答案】A

【解析】在对参数估计量的无偏性进行证明时，不需要使用同方差性条件; 而证明参数估计量的有

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。

， 是（ ）。