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一、单项选择题

1． 关于变参数单方程计量经济学模型中参数的估计方法，下列表述错误的有（ ）。

A. 参数随某一变量呈规律性变化，同时受随机误差项影响的模型可以用WLS 方法估计

B. 已知间断点的确定性变参数模型的估计可以转化为包含虚拟变量的常参数模型来估计

C. 对于自适应回归模型，可采用GLS 来估计参数

D.Chow 检验可用于检验随机变参数模型

【答案】D

【解析】Chow 检验只针对参数作间断性变化且间断点n 。己知的单方程模型进行检验; 如果n 。未知，且随机 误差项方差不相等，则必须使用极大似然估计方法来确定间断点。

2． 在一个包含4个方程、8个变量的结构式模型中，如果第4个结构式方程包含3个变量，则该方程的识 别性为（ ）。

A. 不可识别

B. 恰好识别

C. 过度识别

D. 无法确定

【答案】D

【解析】模型系统中其他方程或所有方程的任意线性组合所构成的新的方程都不再具有该结构方程的统计形 式，那么，此结构方程是可以识别的。结构方程包含变量的多少无法成为其是否可以识别的一个条件。

3． 对于不可线性化非线性模型的参数的非线性OLS 方法，如果要求出参数的具体估计值，可以采用（ ）。

A. 直接替换法和高斯一牛顿迭代法

B. 函数变换法和牛顿一拉弗森迭代法

C. 泰勒级数展开法和直接替换法

D. 高斯一牛顿迭代法和牛顿一拉弗森迭代法

【答案】D

【解析】对于非线性方程组，直接解法己不适用，只能采用迭代解法。

4． 在下列模型中投资函数的识别情况是（ ）。

A. 不可识别

B. 恰好识别

C. 过度识别

D. 不确定

【答案】C

5． 己知某一直线回归方程的样本可决系数为0.81，则解释变量与被解释变量间的相关系数为（ ）。

A.0.41

B.0.81

C.0.90

D.0.95

【答案】C

【解析】

由

。

6． 设k 为模型中的参数个数，则残差平方和是指（ ）。

【答案】B

【解析】

总离差平方和为

。

得

：，所

以残差平方和为；

回归平方和为

7． 联立方程计量经济学模型系统将变量分为（ ）两大类。

A. 外生变量和虚拟变量

B. 内生变量和外生变量

C. 外生变量和滞后变量

D. 解释变量和被解释变量

【答案】B

【解析】对于联立方程计量经济学模型系统而言，将变量分为内生变量和外生变量两大类，外生变量与滞后 内生变量又被统称为先决变量。

8． 设Y 表示实际观测值，

【答案】C

【解析】利用最小二乘法进行估计时，可以得到正规方程

，由此可得：

9． 回归模型

A. 变大

B. 变小

C. 不变

D. 不能确定

【答案】A

【解析】在近似共线性下，参数估计量方差的表达式为:

由于此时，引起主对角元素较大，使得参数估计量的方差增大，从而不能对。 ，那么

表示OLS 回归估计值，则（ ）。

存在近似共线性，如果使用普通最小二乘法估计其中的参数，那么参数估计量的方差会（ ）。 总体参数做出准确推断。

10．对联立方程组模型中过度识别方程的估计方法有（ ）。

A. 间接最小二乘法

B. 普通最小二乘法