2016年云南财经大学财政与经济学院计量经济学考研复试题库
● 摘要
一、单项选择题
1． 对于参数随某一变量呈规律性变化的确定性变参数模型，估计参数可采用（ ）。 A.Gujarati 方法 B. 普通最小二乘法 C. 加权最小二乘法 D. 广义最小二乘法 【答案】B
【解析】解释变量为确定性变量，与随机误差项不相关，因此可采用OLS 方法估计。
2． 关于AR （p ）模型平稳性的叙述，正确的是（ ）。 A.AR （p ）模型平稳的充要条件是B.AR （p ）模型平稳的必要条件是C. 有限阶自回归模型是平稳的
D.AR （p ）模型的特征根在单位圆内时，AR （p ）模型是平稳的 【答案】B 【解析】A 项，
是AR （p ）模型平稳的充分条件。C 项，当有限阶自回
归模型生成的时 间序列是平稳的，该模型才是平稳的; 有限阶移动平均模型总是平稳的。D 项，如果AR （p ）模型的特征方程的 所有特征根在单位圆外，则AR （p ）模型是平稳的。
3． 对于模型
方差时，则它的协方差矩阵为（ ）。
，当随机干扰项存在异
【答案】B
A 项是不存在异方差和序列相关时的随机干扰项的协方差矩阵; C 项是序列相关情形下的【解析】
随机干扰项的协方差矩阵; D 项是不存在异方差和序列相关时的一种特殊情况。
4． 对联立方程组模型中过度识别方程的估计方法有（ ）。 A. 间接最小二乘法 B. 普通最小二乘法
C. 间接最小二乘法和二阶段最小二乘法 D. 二阶段最小二乘法 【答案】D
【解析】二阶段最小二乘法是一种既适用于过度识别方程的估计方法又适用于恰好识别方程的估计方法，而 间接最小二乘法和普通最小二乘法只适用于恰好识别方程的估计方法。
5． 调整的多重可决系数
与
【答案】D
【解析】在样本容量一定的情况下，增加解释变量必定使得自由度减少，为了剔除变量个数对拟合优度的影响，调整的多重可决系数是将残差平方和与总离差平方和处以各自的自由度，即
。
多重可决系数的关系为（ ）。
6． 下列关于虚拟变量的描述，正确的是（ ）。 A. 主要代表质的因素 B. 主要代表量的因素 C. 只能代表质的因素 D. 只能代表量的因素 【答案】A
【解析】虚拟变量是指根据某些因素的属性，构造只取“0”或“1”的人工变量，主要代表质的因素，但在有些情况下可以用来代表数量因素。
7． 给定的显著性水平，若D.W. 统计量的下和上临界值分别为可认为随机误差项（ ）。 A. 存在一阶正自相关 B. 存在一阶负相关 C. 不存在序列相关
D. 存在序列相关与否不能断定 【答案】B
【解析】D.W. 检验是一种检验序列自相关的方法，它按照下列准则考察计算得到的D.w. 值，以判断模型的自相关状态:①若定;
若
8． 模型A. 当B. 当C. 当D. 当
为非随机变量时 为随机变量，与为随机变量与为随机变量，与
独立时 不相关，而与相关时
相关时
，则存在正自相关; ②若
，则无自相关:③
若
，则存在负自相关。
的OLS 估计量不具备无偏性，但是具备一致性的是（ ）。
，则不能确
，则不能确定; ④
若
和
，则当
，
【答案】C
【解析】AB 两项，OLS 估计量是无偏一致估计量; D 项，OLS 估计量有偏且非一致。
9． 由于引入虚拟变量，回归模型截距项无变换，而斜率发生变换，则这种模型称为（ ）。 A. 平行回归模型 B. 重合回归模型 C. 汇合回归模型 D. 相异回归模型 【答案】C