所有有效组合中预期收益最高的组合。无差异曲线与有效边界的相交点所在的组合。最小方差组合。所有有效组合中获得最大的满意程度的组合。
问题：
[单选] 一投资者对期望收益率毫不在意，只关心风险。那么该投资者无差异曲线为（）。
一根竖线。一根横线。一根向右上倾斜的曲线。一根向左上倾斜的曲线。
问题：
[单选] 在组合投资理论中，有效证券组合是指（）。
可行域内部任意可行组合。可行域的左边界上的任意可行组合。按照投资者的共同偏好规则，排除那些被所有投资者都认为差的组合后余下的这些组合。可行域右边界上的任意可行组合。
问题：
[单选] 马柯威茨的“不满足假设”是指（）。
投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平、依据方差评价证券组合的风险水平，并采用投资组合理论选择最优证券组合。如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较小的组合。投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期。如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率高的组合。
问题：
[单选] 马柯威茨的“风险厌恶假设”是指（）。
投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平、依据方差评价证券组合的风险水平，并采用投资组合理论选择最优证券组合。如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较小的组合。投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期。如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率高的组合。
问题：
[单选] 在不允许卖空的情况下，当两种证券相关系数为（）时，可以按适当比例买入这两种风险证券获得无风险的证券组合。
-1。-0.5。0。0.5。
问题：
[单选] 1976年，（）突破性地发展了资本资产定价模型，提出套利定价理论（APT）。
理查德·罗尔。史蒂夫·罗斯。马柯威茨。威廉·夏普。
问题：
[单选] 套利定价理论（APT）认为（）。
只要任何一个投资者不能通过套利获得收益，那么期望收益率一定与风险相联系。。投资者应该通过同时购买多种证券而不是一种证券进行分散化投资。非系统性风险是一个随机事件，通过充分的分散化投资，这种非系统性风险会相互抵消，使证券组合只具有系统性风险。承担了一份风险，就会有相应的收益作为补偿，风险越大收益越高，风险越小收益越低。
问题：
[单选] 资本市场没有摩擦的假设是指（）。
交易没有成本。不考虑对红利、股息及资本利得的征税。市场对资本和信息自由流动没有阻碍。在借贷和卖空上没有限制。
问题：
[多选] 证券组合中通常包括以下资产（）。
股票。债券。存款单。现金。
