套利定价理论（APT）认为（）。 只要任何一个投资者不能通过套利获得收益，那么期望收益率一定与风险相联系。。 投资者应该通过同时购买多种证券而不是一种证券进行分散化投资。 非系统性风险是一个随机事件，通过充分的分散化投资，这种非系统性风险会相互抵消，使证券组合只具有系统性风险。 承担了一份风险，就会有相应的收益作为补偿，风险越大收益越高，风险越小收益越低。
1976年，（）突破性地发展了资本资产定价模型，提出套利定价理论（APT）。 理查德·罗尔。 史蒂夫·罗斯。 马柯威茨。 威廉·夏普。
在不允许卖空的情况下，当两种证券相关系数为（）时，可以按适当比例买入这两种风险证券获得无风险的证券组合。 -1。 -0.5。 0。 0.5。
一投资者对期望收益率毫不在意，只关心风险。那么该投资者无差异曲线为（）。 一根竖线。 一根横线。 一根向右上倾斜的曲线。 一根向左上倾斜的曲线。
最优证券组合为（）。 所有有效组合中预期收益最高的组合。 无差异曲线与有效边界的相交点所在的组合。 最小方差组合。 所有有效组合中获得最大的满意程度的组合。
马柯威茨的“不满足假设”是指（）。
