构建证券组合的原因包括（）。 降低风险。 获取超额收益。 保证盈利。 实现收益最大化。
证券组合中通常包括以下资产（）。 股票。 债券。 存款单。 现金。
资本市场没有摩擦的假设是指（）。 交易没有成本。 不考虑对红利、股息及资本利得的征税。 市场对资本和信息自由流动没有阻碍。 在借贷和卖空上没有限制。
马柯威茨的“风险厌恶假设”是指（）。 投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平、依据方差评价证券组合的风险水平，并采用投资组合理论选择最优证券组合。 如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较小的组合。 投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期。 如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率高的组合。
马柯威茨的“不满足假设”是指（）。 投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平、依据方差评价证券组合的风险水平，并采用投资组合理论选择最优证券组合。 如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较小的组合。 投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期。 如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率高的组合。
1976年，（）突破性地发展了资本资产定价模型，提出套利定价理论（APT）。
