在不允许卖空的情况下，当两种证券相关系数为（）时，可以按适当比例买入这两种风险证券获得无风险的证券组合。 -1。 -0.5。 0。 0.5。
马柯威茨的“风险厌恶假设”是指（）。 投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平、依据方差评价证券组合的风险水平，并采用投资组合理论选择最优证券组合。 如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较小的组合。 投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期。 如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率高的组合。
马柯威茨的“不满足假设”是指（）。 投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平、依据方差评价证券组合的风险水平，并采用投资组合理论选择最优证券组合。 如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较小的组合。 投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期。 如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率高的组合。
完全不相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40%，期望收益率为15%，证券B的方差为30%，期望收益率为12%，那么证券组合50%A+50%B的方差为（）。 30%。 20%。 25%。 27.75%。
完全负相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40%，期望收益率为15%，证券B的方差为20%，期望收益率为12%，那么证券组合25%A+75%B的方差为（）。 0。 5%。 10%。 20%。
一投资者对期望收益率毫不在意，只关心风险。那么该投资者无差异曲线为（）。
