以下关于证券组合的论述，不正确的是（）。 指数化型证券组合属于被动性管理类型。 国际型证券组合的业绩总体上强于只在本土投资的组合。 增长型证券组合中注重分红的普通股的比重较大。 收入和增长混合型证券组合可以通过选择收益和增长都较好的证券来实现。
构建证券组合的原因包括（）。 降低风险。 获取超额收益。 保证盈利。 实现收益最大化。
证券组合中通常包括以下资产（）。 股票。 债券。 存款单。 现金。
在不允许卖空的情况下，当两种证券相关系数为（）时，可以按适当比例买入这两种风险证券获得无风险的证券组合。 -1。 -0.5。 0。 0.5。
马柯威茨的“风险厌恶假设”是指（）。 投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平、依据方差评价证券组合的风险水平，并采用投资组合理论选择最优证券组合。 如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较小的组合。 投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期。 如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率高的组合。
套利定价理论（APT）认为（）。
