马柯威茨的“风险厌恶假设”是指（）。 投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平、依据方差评价证券组合的风险水平，并采用投资组合理论选择最优证券组合。 如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较小的组合。 投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期。 如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率高的组合。
马柯威茨的“不满足假设”是指（）。 投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平、依据方差评价证券组合的风险水平，并采用投资组合理论选择最优证券组合。 如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较小的组合。 投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期。 如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率高的组合。
在组合投资理论中，有效证券组合是指（）。 可行域内部任意可行组合。 可行域的左边界上的任意可行组合。 按照投资者的共同偏好规则，排除那些被所有投资者都认为差的组合后余下的这些组合。 可行域右边界上的任意可行组合。
完全负相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40%，期望收益率为15%，证券B的方差为20%，期望收益率为12%，那么证券组合25%A+75%B的方差为（）。 0。 5%。 10%。 20%。
完全正相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40%，期望收益率为16%，证券B的方差为20%，期望收益率为12%，那么证券组合25%A+75%B的期望收益率为（）。 12%。 13%。 14%。 15%。
最优证券组合为（）。
