詹森α衡量的是基金组合收益中超过（ ）预测值的那一部分超额收益。 绝对收益率。 WACC模型。 超额收益率。 CAPM模型。
以下关于詹森α说法不正确的是（ ）。 詹森α是在CAPM上发展出的一个风险调整差异衡量指标。 若αp=0，则说明基金组合的收益率与处于相同风险水平的被动组合的收益率不存在显著差异。 当ap>0时，说明基金表现要优于市场指数表现。 当ap>0时，说明基金表现要弱于市场指数表现。
夏普比率(Sp)是诺贝尔经济学奖得主威廉·夏普于1966年根据（ ）提出的经风险调整的业绩测度指标。 相对收益率。 资产收益率（ROA）。 资本资产定价模型(CAPM)。 股本收益率（ROE）。
以下关于算术平均收益率和几何平均收益率说法不正确的是（ ）。 算术平均收益率即计算各期收益率的算术平均值。 与算术平均收益率不同，几何平均收益率运用了复利的思想，即考虑了货币的时间价值。 一般来说，算术平均收益率要小于几何平均收益率，两者之差随收益率波动加剧而增大。 由于几何平均收益率是通过对时间进行加权来衡量收益的情况，因此克服了算术平均收益率会出现的上偏倾向。
某基金近三年来累计收益率为26%，那么应用几何平均收益率计算的该基金的年平均收益率是（ ）。 0.0537。 0.0725。 0.0801。 0.0911。
假设当前一年期定期存款利率(无风险收益率)为5%，基金P和证券市场在一段时间内的表现如表15-2所示。那么基金P和证券市场的夏普比率分别（ ）。
