以下关于算术平均收益率和几何平均收益率说法不正确的是（ ）。 算术平均收益率即计算各期收益率的算术平均值。 与算术平均收益率不同，几何平均收益率运用了复利的思想，即考虑了货币的时间价值。 一般来说，算术平均收益率要小于几何平均收益率，两者之差随收益率波动加剧而增大。 由于几何平均收益率是通过对时间进行加权来衡量收益的情况，因此克服了算术平均收益率会出现的上偏倾向。
某基金近三年来累计收益率为26%，那么应用几何平均收益率计算的该基金的年平均收益率是（ ）。 0.0537。 0.0725。 0.0801。 0.0911。
下列关于业绩比较基准说法正确是的（ ）。 多样性的市场指数，可以使投资者和基金管理公司选择适当的指数作为业绩比较基准，并进而评估基金的绝对收益。 业绩比较基准的选取服从于投资范围。 事先业绩评估时可以比较基金的收益与比较基准之间的差异。 事后确定的业绩比较基准可以为基金经理投资管理提供指引。
假设某基金在2012年12月3日的单位净值为1.484 8元，2013年9月1日的单位净值为1.788 6元。期间该基金曾于2013年2月28日每份额派发红利0.275元。该基金2013年2月27日(除息日前一天)的单位净值为1.897 6元，则该基金在这段时间内的时间加权收益率为（ ）。 0.4087。 0.3572。 0.5013。 0.4215。
基金的（ ）的计算是基金业绩评价的第一步。是证券或投资组合在一定时间区间内所获得的回报，测量的是证券或投资组合的增值或贬值，常常用百分比来表示收益率。 相对收益。 绝对收益。 投资收益。 超额收益。
下列关于基金绝对收益中时间加权收益率计算说法错误的是（ ）。
