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一、简答题

1． 建立与应用计量经济学模型的主要步骤有哪些?

【答案】建立与应用计量经济学模型的主要步骤有:

（1）设计理论模型，包括选择变量、确定变量之间的数学关系和拟定模型中待估参数的数值范围; （2）收集样本数据，要考虑样本数据的完整性、准确性、可比性和一致性;

（3）估计模型参数;

（4）检验模型，包括经济意义的检验、统计检验、计量经济学检验、模型预测检验。

2． 计量经济学模型主要有哪些应用领域? 各自的原理是什么?

【答案】计量经济学模型的应用大体可以概括为以下四个方面:

（l ）结构分析，即研究一个或几个经济变量发生变化及结构参数的变动对其他变量以至整个经济系统产生何种影响。其原理是弹性分析、乘数分析与比较静力分析。

（2）经济预测，即用其进行中短期经济的因果预测。其原理是模拟历史，从已经发生的经济活动中找出变化规律。

（3）政策评价，即利用计量经济模型定量分析政策变量变化对经济系统运行的影响，是对不同政策执行情况的“模拟仿真”。

（4）检验与发展经济理论，即利用实际的统计资料和计量经济学模型实证分析某个理论假说正确与否。其原理是如果按照某种经济理论建立的计量经济模型能够很好地拟合实际观察数据，则意味着该理论是符合客观事实的，反之则表明该理论不能解释客观事实。

3． 模型的检验包括几个方面? 其具体含义是什么?

【答案】计量经济学模型必须通过四级检验，即经济意义检验、统计检验、计量经济学检验和模型预测检验。

（l ）经济意义检验，主要检验模型参数估计量在经济意义上的合理性，其主要方法是将模型参数的估计量与预先拟定的理论期望值进行比较，包括参数估计量的符号、大小、相互之间的关系，以判断其合理性;

（2）统计检验，目的在于检验模型的统计学性质，应用最广泛的统计检验准则有拟合优度检验、变量和方程的显著性检验等;

（3）计量经济学检验，目的在于检验模型的计量经济学性质，最主要的检验准则有随机干扰项的序列相关性检验和异方差性检验，解释变量的多重共线性检验等;

（4）模型预测检验，主要检验模型参数估计量的稳定性以及相对样本容量变化时的灵敏度，确定所建立的模型是否可以用于样本观测值以外的范围，即模型的超样本特性。具体检验方法为:①利

用扩大了的样本重新估计模型参数，将新的估计值与原来的估计值进行比较，并检验二者之间差距的显著性; ②将所建立的模型用于样本以外某一时期的实际预测，将该预测值与实际观测值进行比较，并检验二者之间差距的显著性。

二、计算题

4． 假如以某企业研发支出占销售额的比重作为被解释变量Y ，以企业销售额

额的比重

的标准差）:

（l ）解释

【答案】（1）的系数的含义。 的系数0.33表明在其他条件不变时，变化1个单位，该企业研发支（2）在5%和10%的显著性水平下，检验研发支出强度是否随销售额增加而提高。 出占销售额的比重Y 就平均增加0.33，即平均增加33个百分点。

（2）进行检验的步骤为:

①建立原假设和备择假设:

②计算t 统计量:

③确定临界值:

在5%显著水平下，自由度为29的t 分布的临界值为1.699（单侧）; 在10%显著水平下，自由度为29的t 分布的临界值为1.311（单侧）。

④得出结论

在5%显著水平下，由于值1.5小于临界值1.699，因此不拒绝原假设，认为研发支出强度不随销售额的增加而提高; 在10%显著水平下，由于t 值1.5大于临界值1.311，因此拒绝原假设，认为研发支出强度随销售额的增加而提高。

5． 假设两时间序列X t 与Y t 都是I （l ）序列，但对某个不为0的β，使

，组合对于任何

【答案】对于有:

该式右边第一部分一定是I （l ）的。 与利润占销售作为解释变量，则可得一个容量为32的样本企业的估计结果（括号内是系数估计值是I （0）。证明: 是I （0）序列，第二部分

是I （l ）序列，因此其特征完全由I （l ）给出，即该序列一定是I （l ）的。

6． 下面给出了Klein 于1950年建立的旨在分析美国在两次世界大战之间的经济发展的小型宏观计量经济学模型:

其中，Y ，C ，I ，W p ，W G ，π，K ，G ，T ，t 分别代表收入、消费、投资、私人工资、政府工资、

利润、年末资本存量、政府支出、税收与时间。

（l ）指出该模型的内生变量、外生变量与先决变量;

（2）判断模型的识别状态。

【答案】（l ）从单个变量来看，内生变量分别为收入Y ，消费C ，投资I ，私人工资W p ，利润π，资本存量K ; 外生变量分别为政府工资W G ，政府支出G ，税收T ，时间t ; 先决变量分别为前一期收入Y t-1，前一期利润πt-1，前一期资本存量K t-1，政府工资w Gt ，政府支出G t ，税收T t ，时间t ，以及前一期政府工资W Gt-1与前一期税收T t-1。

由于模型中有两组组合变量:在模型中也是内生变量。但与，它们都是内生变量与外生变量的组合，因此则是先决变量。

，常数项。

对于消费方程，其中未包含的变量在其他方程中对应系数所组成的矩阵为:

（2）结构参数矩阵包括了18个变量，其中有6个内生变量、9个先决变量和一个常数项:

容易验证，该矩阵的秩为5，与整个模型系统的内生变量减1后相等，从而是可以识别的。另一

方面，由于，因此，消费方程是过度识别的。

对于投资方程，其中未包含的变量在其他方程中对应系数所组成的矩阵为: