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一、单项选择题

1． MA （q ）过程的自相关系数（ACF ）和偏自相关函数（P ACF）的特征分别是（ ）。

A.ACF 和PACF 都拖尾

B.ACF 拖尾，PACF 是q 阶后截尾

C.ACF 是q 阶后截尾，PACF 拖尾

D.ACF 和PACF 都是q 阶后截尾

【答案】C

【解析】若X t 的自相关（ACF ）函数在q 之后截尾，即k>q时，，而它的偏自相关函数（P ACF）是拖尾的，则该序列是q 阶滑动平均MA （q ）序列。

2． 假定月收入水平在1500元以内时，居民边际消费倾向维持在某一水平，当月收入水平达到或超过1500 元时，边际消费倾向将明显下降，则描述消费c 随收入Y 变动的线性关系宜采用（ ）。

【答案】C

【解析】边际消费倾向下降，说明应该采用乘法方式来改变斜率。由于1500元为转折点，故以收入Y*=1500 元为临界值，设虚拟变量为

则居民消费的回归模型为:。

3． （ ）也称为二进制数据，在计量经济学模型中来表征政策、条件等因素。

A. 截面数据

B. 时间序列数据

C. 虚变量数据

D. 混和（平行）数据

【答案】C

【解析】虚变量数据只取0或1。

4． 在EG 检验的第二步中，如果均衡误差是稳定序列，则认为（ ）。

A. 被解释变量和解释变量为（1，1）阶协整

B. 被解释变量和解释变量为平稳的

C. 被解释变量和解释变量为（2，l ）阶协整

D. 被解释变量和解释变量为（1，2）阶协整

【答案】A

【解析】E-G 检验的第二步是检验均衡误差。，的单整性。如果e ，是稳定序列I （0），则可以认为解释变量和被 解释变量都是1阶单整的，因此变量为（1，l ）阶协整。

5． 对于模型

方差时，则它的协方差矩阵为（ ）。

，当随机干扰项存在异

【答案】B

A 项是不存在异方差和序列相关时的随机干扰项的协方差矩阵; C 项是序列相关情形下的【解析】

随机干扰项的协方差矩阵; D 项是不存在异方差和序列相关时的一种特殊情况。

6． 关于多元线性回归模型的说法，正确的是（ ）。

A. 如果模型的很高，我们可以认为此模型的质量较好

B. 如果模型的很低，我们可以认为此模型的质量较差

C. 如果某一参数不能通过显著性检验，我们应该剔除该解释变量

D. 如果某一参数不能通过显著性检验，我们不应该随便剔除该解释变量

【答案】D

【解析】AB 两项，模型的拟合优度不是判断模型质量的唯一标准，例如，在一定的情况下，拟合优度较低，但方程的总体线性关系的显著性水平很高; CD 两项，不存在绝对的显著性水平，关键是考察变量在经济关系上是否对解释变量有影响，显著性检验只起到验证作用，同时还要考虑显著性水平不高的变量在模型中及模型应用中的作用，不应简单的剔除变量。

7． 对于参数随某一变量呈规律性变化的确定性变参数模型，估计参数可采用（ ）。

A.Gujarati 方法

B. 普通最小二乘法

C. 加权最小二乘法

D. 广义最小二乘法

【答案】B

【解析】解释变量为确定性变量，与随机误差项不相关，因此可采用OLS 方法估计。

8． 可以通过建立二元选择模型来进行分析的经济现象有（ ）。

A. 城镇居民收入问题

B. 家庭消费支出问题

C. 应聘结果问题

D. 需求与供给问题

【答案】C

【解析】应聘时只能有成功或失败两种结果，所以可以通过二元选择模型进行分析。AB 两项需要建立回归模型，D 项需要建立联立方程计量经济学模型分析。

9． 根据某地区2001-2009年农作物种植面积（x ）与农作物产值（Y ），可以建立一元线性回归模型，估计结果得到样本可决系数

计为（ ）。

A.1.429

B.1.667

C.10.000

D.12.857

【答案】A

【解析】由和得，

。所以，

，回归平方和ESS=90，则回归模型的方差的无偏估，

。