2016年天津财经大学数量经济学考研复试题库
● 摘要
一、单项选择题
1．
假定某企业的生产决策是由模型，又知如果该企业在第格）
存在（ ）。 A. 异方差问题 B. 序列相关问题 C. 多重共线性问题 D. 随机解释变量问题 【答案】B
【解析】“该企业在第的，而
2． 假设回归模型中的随机干扰项
。则
的协方差
具有一阶自回归形式
为（ ）。
，其中，
，
期生产减产，经济人员会增加第，所以
与
，说明期的产量”
与
是相关
，描述的（其中为
产量
，
为价
期生产减产，经济人员会增加第
期的产量。由此判断上述模型
也是相关的，即该模型存在序列相关问题。
【答案】A 【解析】
。故：
第 2 页，共 49 页
，所以
，
3． 一个参数估计量的大样本性质，并不需要满足（ ）。 A. 渐近无偏性 B. 一致性 C. 线性性 D. 渐近有效性 【答案】C
【解析】一个参数估计量的大样本性质有:①渐近无偏性，即样本容量趋于无穷大时，是否它的均值序列趋于总体真值; ②一致性，即样本容量趋于无穷大时，它是否依概率收敛于总体的真值; ③渐近有效性，即样本容量趋于无穷大时，是否它在所有的一致估计量中具有最小的渐近方差。
4． 对于有限分布滞后模型的假定是（ ）。
【答案】A
【解析】阿尔蒙多项式法假定回归系数βi 可用一个关于滞后期i 的适当阶数的多项式来表示，即
。
5． 对回归模型数，那么（ ）。
A. B. C. D. 【答案】D
【解析】
由于普通最小二乘估计量分布取决于
第 3 页，共 49 页
，应用阿尔蒙变换估计模型时，回归系数βi
，通常假定服从正态分布，如果利用最小二乘法估计参
是F 分布 是t 分布 是
分布
是正态分布
的线性组合，因此
。分别是。的概率
，在是正态分布的假设下，是正态分布，则也服从正态分布。
6．
联立方程模型（ ）。 A. 方程1 B. 方程2 C. 方程3 D. 方程1和2 【答案】C
中，不用识别的方程是
【解析】在模型的识别中，恒等方程由于不存在参数估计问题，所以不存在识别问题。联立方程模型中的第 三个方程是恒等方程，所以不需要对其进行识别。第一和第二个方程是随机方程，需要识别。
7． 设回归模型为
，其中
对，则刀的最有效估计量为（ ）。
【答案】C 【解析】由
可知，回归模型存在异方差性，应该采用加权最小二乘法对参数
，可得新模型。
，然后采用普通最小二乘法
进行估计。在原模型的两边同时除以得到
的最有效估计量为
8． 若想考察某两个地区的平均消费水平是否存在显著差异，则下列哪个模型比较适合（Y 代表消费支出; X 代表可支配收入; D 2、D 3分别表示两个地区的虚拟变量）? （ ）
第 4 页，共 49 页