2016年浙江工商大学计量经济学(同等学力加试)考研复试题库
● 摘要
一、单项选择题
1． 关于非线性模型线性化，下列说法不正确的是（ ）。
A. 所有的非线性模型均可以通过直接置换法、函数变换法或级数展开式法进行线性化
B. 对于线性化后的模型可以应用普通最小二乘法进行估计
C.CES 生产函数可以用级数展开法转换为线性模型
D. 并非所有的非线性模型都可以线性化
【答案】A
【解析】A 项，C-D 函数无法通过直接置换法进行线性化。
2． 考虑AR （2）过程的平稳性，则该过程（ ）。
A. 一定是非平稳的
B. 一定是平稳的
C. 不一定是平稳的
D. 无法判断
【答案】B
【解析】AR （p ）模型平稳的充分条件
是。对于AR （2）模
型
。所以该模型是平稳的。
3． 如果联立方程模型中某一个随机方程可以表示为某些方程的线性组合，则下列结论成立的是（ ）。
A. 此随机方程是可以识别的
B. 此随机方程是不可识别的
C. 该模型是部分不可识别的
D. 不确定
【答案】B
【解析】如果联立方程计量经济学模型中某些方程的线性组合可以构成与某一个方程相同的统计形式，则称该方程为不可识别。当某一个方程式不可识别时，则认为该联立方程模型是不可识别的。
4． 若分布滞后模型的随机干扰项满足线性模型假定时，下列可以直接用OLS 法进行估计的模型是（ ）。
【答案】A
【解析】局部调整模型
解释变量 与随机干扰项可以转化成自回归模型，其滞后被同期无关，故可以直接用OLS 法进行估计，得到一致估计量。
5． 结构式模型
A.Y 1，Y 2，Y 3
B.Y 1，X 2，X 3
C.Y 1，Y 2，X 3
D.X 1，X 2，X 3
【答案】D 中，外生变量是指（ ）。
【解析】外生变量一般是确定性变量，或者是具有临界概率分布的随机变量，其参数不是模型系统研究的元 素。外生变量影响系统，但本身不受系统的影响。其中，X 1，X 2，X 3是外生变量，Y 1，Y 2，Y 3是内生变量，
6． 调整的多重可决系数与
【答案】D
【解析】在样本容量一定的情况下，增加解释变量必定使得自由度减少，为了剔除变量个数对拟合优度的影响，调整的多重可决系数是将残差平方和与总离差平方和处以各自的自由度，即
。
7． 若一个回归模型中不包含截距项，对一个具有。个特征的质的因素引入虚拟变量，则虚拟变量的数目为（ ）。
A .n
B.n-l
C.n-2
随机干扰项。 多重可决系数的关系为（ ）。
D.n+l
【答案】B
【解析】每一定性变量所需的虚拟变量个数要比该定性变量的类别数少1，即如果有n 个定性变量，只在模 型中引入n-1个虚拟变量。
8． 在联立方程模型中既能作被解释变量又能作解释变量的变量是（ ）。
A. 内生变量
B. 外生变量
C. 先决变量
D. 滞后内生变量
【答案】A
【解析】在单方程计量经济学模型中，内生变量作为被解释变量，外生变量与滞后内生变量作为解释变量。 而在联立方程计量经济学模型中，内生变量既作为被解释变量，又可以在不同的方程中作为解释变量。
9． 关于非线性单方程计量经济学模型，下列表述错误的是（ ）。
A. 模型可以采用非线性OLS 方法和非线性最大似然法估计参数
B. 解释变量非线性问题一般可以化为线性模型
C. 模型包含参数非线性，一般情况下通过简单的变换难以化为线性问题
D. 模型只能采用非线性OLS 方法估计参数
【答案】D
【解析】可化为线性的多元回归模型主要的估计方法有非线性普通最小二乘法和非线性最大似然法。
10．对于不可线性化非线性模型的参数的非线性OLS 方法，如果要求出参数的具体估计值，可以采用（ ）。
A. 直接替换法和高斯一牛顿迭代法
B. 函数变换法和牛顿一拉弗森迭代法
C. 泰勒级数展开法和直接替换法
D. 高斯一牛顿迭代法和牛顿一拉弗森迭代法
【答案】D
【解析】对于非线性方程组，直接解法己不适用，只能采用迭代解法。
二、判断题
11．对于一元线性回归模型，最小二乘方法是被解释变量的估计值与观测值的差值平方和达到最小时所求得的值作为参数的估计量。（ ） 【答案】