2016年广西师范学院经济管理学院现代经济学原理(应用经济学)之计量经济学考研复试题库
● 摘要
一、单项选择题
1． 在含有G 个内生变量的完备联立方程组中，当识别的阶条件为
示（ ）。
A. 第i 个方程恰好识别
B. 第i 个方程不可识别
C. 第i 个方程过度识别
D. 第i 个方程具有唯一统计形式
【答案】B
【解析】联立方程计量模型的结构性识别条件为:当时，第i 个结构方程不可识别; 当时，第i 个结构方程恰好识别；当时，第i 个结构方程过度识别。
2． 下列哪项回归分析中很可能出现多重共线性问题? （ ）
A. “资本投入”、“劳动投入”两个变量同时作为生产函数的解释变量
B. “消费”作为被解释变量，“收入”作解释变量的消费函数
C. “本期收入”和“前期收入”同时作为“消费”的解释变量的消费函数
D. “每亩施肥量”、“每亩施肥量的平方”同时作为“小麦亩产”的解释变量的模型
【答案】C
【解析】产生多重共线性的主要原因有:①经济变量相关的共同趋势; ②滞后变量的引入; ③样本资料的限制。C 项，把“前期收入”作为解释变量是引入了滞后变量，很可能会出现多重共线性问题。
3． 己知消费模型:
则在，Y 为消费，X 为收入，虚拟变量，（M 为联立方程组中内生变量和前定变量的总数，N i 为第i 个方程中内生变量和前定变量的总数）时，则表假定下，平时的消费函数为（ ）。
【答案】C
【解析】在假定下，由消费模型
第 2 页，共 50 页 可转化为:
①平时的消费函数为;
②战时的消费函数为:。
4． 对于不可线性化非线性模型的参数的非线性OLS 方法，如果要求出参数的具体估计值，可以采用（ ）。
A. 直接替换法和高斯一牛顿迭代法
B. 函数变换法和牛顿一拉弗森迭代法
C. 泰勒级数展开法和直接替换法
D. 高斯一牛顿迭代法和牛顿一拉弗森迭代法
【答案】D
【解析】对于非线性方程组，直接解法己不适用，只能采用迭代解法。
5． 下面可以做两变量协整性检验的有（ ）。
A.DF 检验
B.ADF 检验
C.EG 检验
D.Johansen 检验
【答案】C
【解析】DF 检验和ADF 检验是对时间序列平稳性的检验; Johansen 检验又称JJ 检验，是对向量自回归模型的多重协整检验方法。
6． 关于非线性单方程计量经济学模型，下列表述错误的是（ ）。
A. 模型可以采用非线性OLS 方法和非线性最大似然法估计参数
B. 解释变量非线性问题一般可以化为线性模型
C. 模型包含参数非线性，一般情况下通过简单的变换难以化为线性问题
D. 模型只能采用非线性OLS 方法估计参数
【答案】D
【解析】可化为线性的多元回归模型主要的估计方法有非线性普通最小二乘法和非线性最大似然法。
7． 对于一元线性回归模型，以
则有（ ）。
第 3 页，共 50 页 表示利用最小二乘法估计的标准误差，r 表示样本相关系数，
【答案】D
【解析】利用最小二乘法估计的总体方
差
，
模型与样本观测值完全拟合，自变量与因变量是完全正相关或者完全负相关的，
8． 对联立方程计量经济学模型估计方法的比较，下列说法正确的是（ ）。
A.OLS 方法的参数估计量在大样本下是渐进无偏估计
B.OLS 方法是非一致性估计，利用了模型系统全部先决变量的数据信息
C.IV 方法未利用任何单方程外的信息
D. 按渐近无偏性比较优劣时，OLS 方法最差
【答案】D
【解析】对联立方程计量经济学模型估计方法，除了OLS 方法外，所有方法的参数估计量都具有大样本下渐进无偏性。OLS 方法是非一致估计，但是未利用任何单方程外的信息。IV 方法利用了模型系统全部先决变量的数据信息。
9． 在EG 检验的第二步中，如果均衡误差是稳定序列，则认为（ ）。
A. 被解释变量和解释变量为（1，1）阶协整
B. 被解释变量和解释变量为平稳的
C. 被解释变量和解释变量为（2，l ）阶协整
D. 被解释变量和解释变量为（1，2）阶协整
【答案】A
【解析】E-G 检验的第二步是检验均衡误差。，的单整性。如果e ，是稳定序列I （0），则可以认为解释变量和被 解释变量都是1阶单整的，因此变量为（1，l ）阶协整。
10．对于过度识别的结构方程，可以采用的参数估计方法是（ ）。
A. 狭义的工具变量法
B. 间接最小二乘法
C. 二阶段最小二乘法
D. 普通最小二乘法
【答案】C
【解析】狭义的工具变量法和间接最小二乘法只适用于恰好识别的结构方程的参数估计，而二阶段最小二乘法是适用于恰好识别和过度识别的结构方程的参数估计方法。
。
，
二、判断题
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