2016年广东财经大学经济贸易学院计量经济学考研复试题库
● 摘要
一、单项选择题
1． 在满足基本假设条件下，
对一元线性回归模型（ ）. A. 正态分布且均值为B.F 分布且均值为C.t 分布且均值为D. 正态分布且均值为0 【答案】A
【解析】在满足基本假设条件下，
, 所以
服从
2． 对于科伊克变换后自回归模型与自适应预期模型，可采用的估计方法是（ ）。 A. 工具变量法 B. 普通最小二乘法 C. 广义差分法 D. 加权最小二乘法 【答案】A
【解析】对由科伊克转换后得到的自回归模型与自适应预期模型的估计主要视滞后被解释变量与随机干扰项 的不同关系而决定。如果滞后被解释变量与随机干扰项同期无关，则可采用普通最小二乘法或工具变量法; 若同 期相关，OLS 估计量是有偏且非一致的，则只能采用工具变量法。
3． 关于平行数据模型中的情形的叙述，正确的是（ ）。 A. 在横截面上无个体影响，无结构变化 B. 在横截面上存在个体影响 C. 在横截面上存在变化的经济结构 D. 此情形成为变截距模型 【答案】A
【解析】单方程平行数据常用的情形: 情形l :情形2:情形3:
（截面上无个体影响、无结构变化） （变截距模型） （变系数模型）
对于情形3，除了存在个体影响外，在横截面上还存在变化的经济结构。
4． 对于模
型，
以表
示
与之间的线性相关系数
，
，则下面明显错误的是（ ）。
【答案】A
【解析】，因此当时，。
5． 一元线性回归模型的方差A.4.00
B.4.17 C.4.25 D.5.00
【答案】A 【解析】
6． 下列回归模型中可用D.w 统计量来检验的是（ ）。（模型中的差，且不存在序列相关的随机变量）
A. B. C. D. 【答案】A
【解析】
检验是一种检验序列自相关的方法，该方法的假定条件是:①解释变量非随机; ②
随机千扰项为一阶自回归形式:③回归模型中不应含有滞后应变量作为解释变量:④回归模型含有截距项。B 项，模型不含有截距项; C 项，随机干扰项是二阶自回归形式; D 项，解释变量是随机的。
的残差平方和Rss=100，样本容量n=25，则回归模型
的最大似然估计量为（ ）。
的最大似然估计量。
是具有零均值、常数方
，其中，其中
，其中，其中
，
，是非随机变量 是非随机变量
，
，
是非随机变量
是随机变量
7． 在分布滞后模型的参数估计中，时间序列资料可能存在高度线性相关是（ ）。 A. 异方差问题 B. 序列相关问题 C. 多重共线性问题 D. 随机解释变量问题 【答案】C
【解析】在分布滞后模型的参数估计中，同名变量滞后值之间可能存在高度线性相关，即模型存在高度的多 重共线性。
8． 多重共线性最突出的危害是:（ ）。 A. 造成解释变量的t 一经验不显著 B. 解释变量太多
C. 解释变量的经济意义出现悖论 D. 残差不平稳 【答案】C
【解析】多重共线性会产生以下问题:①近似共线情况下增大OLS 估计量的方差; ②完全共线情况下，使参数估计量不存在; ③参数估计量经济含义不合理，各自的参数己经失去了应有的经济含义，常表现出反常的现象; ④容易使通过样本计算的t 值小于临界值，误导作出参数为零的推断，可能将重要的解释变量排除在模型之外，变量的显著性检验和模型的预测功能失去意义。
9． 已知含有截距项的四元线性回归模型估计的残差平方和为随机误差项A.20.00 B.21.05 C.25.00 D.26.67 【答案】D
的方差的普通最小二乘估计为（ ）。
，样本容量为20，则其
【解析】随机干扰项的方差的无偏估计量为:
10．
对模型的最小二乘回归结果显示，
样本可决系数为
0.92，样本容量为30，总离差平方和为500，则回归的标准差为（ ）。
A.1.217 B.1.482 C.4.152 D.5.214 【答案】B