2016年杭州电子科技大学经济学院计量经济学(同等学力加试)考研复试题库
● 摘要
一、单项选择题
1． 对回归模型
数，那么（ ）。
A.
B.
C. D.
【答案】D
【解析】
由于普通最小二乘估计量分布取决于，在。分别是的线性组合，因此。的概率是F 分布 是t 分布 是分布 ，通常假定服从正态分布，如果利用最小二乘法估计参是正态分布 是正态分布的假设下，是正态分布，则也服从正态分布。
2． 下列关于异方差性检验的叙述，正确的是（ ）。
A. 通过图示法可以精确断定模型是否存在异方差性
B.G-Q 检验需要对样本进行排序
C.G-Q 检验不需要对样本进行排序
D. 怀特检验需要对样本进行排序
【答案】B
【解析】异方差性的检验方法有:图示法、帕克检验与戈里瑟检验、G-Q 检验和怀特检验等。图示法只能进行大概的判断; 帕克检验与戈里瑟检验需要选择不同的解释变量，进行多次反复试验; G-Q 检验克服了帕克检验与戈里瑟检验中存在的困难，但需要对样本进行排序，并且只能对异方差为单调递增或单调递减的情况进行检验; 怀特检验则不需要排序，并且能对任何形式的异方差进行检验。
3． 关于变参数单方程计量经济学模型中参数的估计方法，下列表述错误的有（ ）。
A. 参数随某一变量呈规律性变化，同时受随机误差项影响的模型可以用WLS 方法估计
B. 已知间断点的确定性变参数模型的估计可以转化为包含虚拟变量的常参数模型来估计
C. 对于自适应回归模型，可采用GLS 来估计参数
D.Chow 检验可用于检验随机变参数模型
【答案】D
【解析】Chow 检验只针对参数作间断性变化且间断点n 。己知的单方程模型进行检验; 如果n 。未知，且随机 误差项方差不相等，则必须使用极大似然估计方法来确定间断点。
4． 用一组有n 个观测值的样本估计模型
的显著性作t 检验，则
【答案】C
【解析】在变量显著性检验中，针对某变量
给定显著性水平之后，
可根据来决定拒绝（或接受）设计的原假设与备择假设为
后，在显著性水平下对显著地不等于零的条件是其统计量大于等于（ ）。
，从而判定对应的解释变量是否应包含在模型中。 原假设
5． 下列哪项回归分析中很可能出现多重共线性问题? （ ）
A. “资本投入”、“劳动投入”两个变量同时作为生产函数的解释变量
B. “消费”作为被解释变量，“收入”作解释变量的消费函数
C. “本期收入”和“前期收入”同时作为“消费”的解释变量的消费函数
D. “每亩施肥量”、“每亩施肥量的平方”同时作为“小麦亩产”的解释变量的模型
【答案】C
【解析】产生多重共线性的主要原因有:①经济变量相关的共同趋势; ②滞后变量的引入; ③样本资料的限制。C 项，把“前期收入”作为解释变量是引入了滞后变量，很可能会出现多重共线性问题。
6． 变量的变化率之比称为（ ）。
A. 乘数
B. 倍数
C. 弹性
D. 比率
【答案】C
【解析】弹性是变量的变化率之比; 乘数是变量的变化量之比，也称倍数。
7． 模型的OLS 估计量不具备无偏性，但是具备一致性的是（ ）。
A. 当
B. 当
C. 当D. 当为非随机变量时 为随机变量，与为随机变量与为随机变量，与独立时 不相关，而与相关时 相关时
【答案】C
【解析】AB 两项，OLS 估计量是无偏一致估计量; D 项，OLS 估计量有偏且非一致。
8． 己知某一直线回归方程的样本可决系数为0.81，则解释变量与被解释变量间的相关系数为（ ）。
A.0.41
B.0.81
C.0.90
D.0.95
【答案】C
【解析】
由
。
9． 在联立方程模型中既能作被解释变量又能作解释变量的变量是（ ）。
A. 内生变量
B. 外生变量
C. 先决变量
D. 滞后内生变量
【答案】A
【解析】在单方程计量经济学模型中，内生变量作为被解释变量，外生变量与滞后内生变量作为解释变量。 而在联立方程计量经济学模型中，内生变量既作为被解释变量，又可以在不同的方程中作为解释变量。
10．假定正确回归模型为
则β1的普通最小二乘法估计量（ ）。
A. 无偏且一致
B. 无偏但不一致
C. 有偏但一致
D. 有偏且不一致
【答案】B
得
：，所
以，若遗漏了解释变量X 2，且X 1、X 2线性相关，
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