2016年上海财经大学统计与管理学院统计学综合之计量经济学考研复试题库
● 摘要
一、单项选择题
1． 在分布滞后模型的参数估计中，时间序列资料可能存在高度线性相关是（ ）。 A. 异方差问题 B. 序列相关问题 C. 多重共线性问题 D. 随机解释变量问题 【答案】C
【解析】在分布滞后模型的参数估计中，同名变量滞后值之间可能存在高度线性相关，即模型存在高度的多 重共线性。
2． 已知含有截距项的四元线性回归模型估计的残差平方和为随机误差项A.20.00 B.21.05 C.25.00 D.26.67 【答案】D
的方差的普通最小二乘估计为（ ）。
，样本容量为20，则其
【解析】随机干扰项的方差的无偏估计量为:
3． 对于模型，当存在异方差、序列相关时，都会对参数估计量的方差产生影响，但是这两种情形下，参数估计量仍具有（ ）。 A. 无偏性 B. 有效性 C. 渐近有效性 D. 一致性 【答案】A
【解析】当存在异方差时，参数估计量仍具有无偏性和线性性，但不具有有效性; 当存在序列相关时，参数估计量仍存在无偏性。
4． 关于多元线性回归模型的说法，正确的是（ ）。 A. 如果模型的
很高，我们可以认为此模型的质量较好
B. 如果模型的很低，我们可以认为此模型的质量较差
C. 如果某一参数不能通过显著性检验，我们应该剔除该解释变量 D. 如果某一参数不能通过显著性检验，我们不应该随便剔除该解释变量 【答案】D
【解析】AB 两项，模型的拟合优度不是判断模型质量的唯一标准，例如，在一定的情况下，拟合优度较低，但方程的总体线性关系的显著性水平很高; CD 两项，不存在绝对的显著性水平，关键是考察变量在经济关系上是否对解释变量有影响，显著性检验只起到验证作用，同时还要考虑显著性水平不高的变量在模型中及模型应用中的作用，不应简单的剔除变量。
5． 在研究某企业员工的收入时，建立模型，其中Y 为收入，x 为工作年限，同时为了考虑 性别差异对收入的影响，以加法引入方式引入两个虚拟变量以反映截距项变动，则模型（ ）。 A. 参数将无法估计 B. 参数估计量是有偏估计量 C. 参数估计量不是一致估计量 D. 参数估计量将达到最大精度 【答案】A
【解析】每一定性变量所需的虚拟变量个数要比该定性变量的类别数少1，性别分为男、女两种，，参数无法唯因此只能引入1个虚拟变量。如果引入的虚拟变量大于1，则造成“虚拟变量陷阱”一求出。
6． G-Q 检验可以用于检验（ ）的异方差。 A. 单调递增或单调递减 B. 单调递减或复杂型 C. 单调递增或复杂型 D. 各种类型 【答案】A
【解析】异方差一般可归结为三种类型:单调递增型、单调递减型、复杂型。G-Q 检验只能用于检验单调递增和单调递减型的异方差性; White 检验对任何形式的异方差都适用。
7． 在分布滞后模型A. 即期乘数 B. 延迟乘数 C. 动态乘数 D. 均衡乘数
中，系数β0为（ ）。
【答案】A
【解析】
在分布滞后模型
为动态乘数或延迟乘数，
8． 假设回归模型为
普通最小二乘估计量（ ）。 A. 无偏且一致 B. 无偏但不一致 C. 有偏但一致 D. 有偏且不一致 【答案】D 【解析】
为随机变量，
与
同期相关，说明模型存在随机解释变量问题，此时普通最小
二乘估计量是有偏且非一致的。
9． 在模型中，如果遗漏了重要的解释变量，且被遗漏变量与包含的解释变量相关，则参数最小二乘估计量（ ）。 A. 有偏的、一致估计量 B. 无偏的、非一致估计量 C. 无偏的、一致估计量 D. 有偏的、非一致估计量 【答案】D
【解析】如果漏掉的变量与解释变量相关，在小样本下普通最小二乘估计量是有偏的，在大样本下是非一致 的; 如果漏掉的变量与解释变量不相关，则该解释变量的参数估计满足无偏性与一致性。
10．用一组有n 个观测值的样本估计模型的显著性作t 检验，则
中，系数β0为短期乘数或即期乘数
，为长期乘数或均衡乘数。 为随机变量，
与
同期相关，则
的
，其中
后，在显著性水平下对
显著地不等于零的条件是其统计量大于等于（ ）。