2016年山东大学经济学院计量经济学之计量经济学基础考研复试题库
● 摘要
一、单项选择题
1． 下列哪项回归分析中很可能出现多重共线性问题? （ ）
A. “资本投入”、“劳动投入”两个变量同时作为生产函数的解释变量
B. “消费”作为被解释变量，“收入”作解释变量的消费函数
C. “本期收入”和“前期收入”同时作为“消费”的解释变量的消费函数
D. “每亩施肥量”、“每亩施肥量的平方”同时作为“小麦亩产”的解释变量的模型
【答案】C
【解析】产生多重共线性的主要原因有:①经济变量相关的共同趋势; ②滞后变量的引入; ③样本资料的限制。C 项，把“前期收入”作为解释变量是引入了滞后变量，很可能会出现多重共线性问题。
2． 对联立方程计量经济学模型估计方法的比较，下列说法正确的是（ ）。
A.OLS 方法的参数估计量在大样本下是渐进无偏估计
B.OLS 方法是非一致性估计，利用了模型系统全部先决变量的数据信息
C.IV 方法未利用任何单方程外的信息
D. 按渐近无偏性比较优劣时，OLS 方法最差
【答案】D
【解析】对联立方程计量经济学模型估计方法，除了OLS 方法外，所有方法的参数估计量都具有大样本下渐进无偏性。OLS 方法是非一致估计，但是未利用任何单方程外的信息。IV 方法利用了模型系统全部先决变量的数据信息。
3． 对于间断点己知的确定性变参数模型，估计参数可采用（ ）。
A.Chow 方法和Gujarati 方法
B. 三阶段最小二乘估计
C. 加权最小二乘法
D. 广义最小二乘法
【答案】A
【解析】对于间断点已知的变参数模型，可以分段建立模型，分段估计即采用CHOW 方法，也可以引入虚拟 变量，建立统一的模型。对于间断点未知的变参数模型，可分为两种情况:当随机误差项的方差相等时，一般选 择不同的间断点进行试估计，然后从后选择使得两段方程的残差平方和之和最小的最优点; 当随机误差项的方差 不等时，应将间断点看成待估参数，用极大似然法进行估计。
4． 对于模
型，
以表
示
与之间的线性相关系数
，
，则下面明显错误的是（ ）。
【答案】A 【解析】，因此当时，。
5． 对于联立方程模型结构方程的估计方法，说法正确的是（ ）。
A. 狭义的工具变量法可以应用于过度识别的方程
B. 间接最小二乘估计可以应用于过度识别的方程
C. 对于恰好识别的方程，可以用狭义的工具变量法、间接最小二乘法和二阶段最小二乘法估计参数
D. 对于过度识别的方程，可以用普通最小二乘法进行估计
【答案】C
【解析】对于恰好识别的方程，可以用狭义的工具变量法、间接最小二乘法和两阶段最小二乘法进行估计。 而对于过度识别方程，只能用两阶段最小二乘法进行估计。
6． 对于一元线性回归模型，以
则有（ ）。
【答案】D
【解析】利用最小二乘法估计的总体方
差
，
模型与样本观测值完全拟合，自变量与因变量是完全正相关或者完全负相关的，
表示利用最小二乘法估计的标准误差，r 表示样本相关系数，。
，
7． 在一个包含4个方程、8个变量的结构式模型中，如果第4个结构式方程包含3个变量，则该方程的识 别性为（ ）。
A. 不可识别
B. 恰好识别
C. 过度识别
D. 无法确定
【答案】D
【解析】模型系统中其他方程或所有方程的任意线性组合所构成的新的方程都不再具有该结构方程的统计形 式，那么，此结构方程是可以识别的。结构方程包含变量的多少无法成为其是否可以识别的一个条件。
8． 关于AR （p ）模型平稳性的叙述，正确的是（ ）。
A.AR （p ）模型平稳的充要条件是
B.AR （p ）模型平稳的必要条件是
C. 有限阶自回归模型是平稳的
D.AR （p ）模型的特征根在单位圆内时，AR （p ）模型是平稳的
【答案】B
【解析】A 项，是AR （p ）模型平稳的充分条件。C 项，当有限阶自回归模型生成的时 间序列是平稳的，该模型才是平稳的; 有限阶移动平均模型总是平稳的。D 项，如果AR （p ）模型的特征方程的 所有特征根在单位圆外，则AR （p ）模型是平稳的。
9． 若对序列x ，进行ADF 单位根检验，则最后需要检验的模型是（ ）。
【答案】A
【解析】ADF 检验时应用的三个模型:
（t 是时间变量）。实际检验是从模型3开始，然后模
型2，模型1。
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