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一、单项选择题

1． 如果某模型的参数方差膨胀因子

A. 异方差问题

B. 序列相关问题

C. 多重共线性问题

D. 解释变量与随机项的相关性

【答案】C

【解析】当方差膨胀因子为20时，根据膨胀因子的计算公式

非常接近1，即多重共线性问题较严重。

2． 可以通过建立二元选择模型来进行分析的经济现象有（ ）。

A. 城镇居民收入问题

B. 家庭消费支出问题

C. 应聘结果问题

D. 需求与供给问题

【答案】C

【解析】应聘时只能有成功或失败两种结果，所以可以通过二元选择模型进行分析。AB 两项需要建立回归模型，D 项需要建立联立方程计量经济学模型分析。

3． 设k 为模型中的参数个数，则残差平方和是指（ ）。

【答案】B

【解析】

总离差平方和为

残差平方和为

第 2 页，共 48 页 ，则认为（ ）是严重的。 可知，相关系数；回归平方和为

。

4． 在联立方程模型中既能作被解释变量又能作解释变量的变量是（ ）。

A. 内生变量

B. 外生变量

C. 先决变量

D. 滞后内生变量

【答案】A

【解析】在单方程计量经济学模型中，内生变量作为被解释变量，外生变量与滞后内生变量作为解释变量。 而在联立方程计量经济学模型中，内生变量既作为被解释变量，又可以在不同的方程中作为解释变量。

5． 对联立方程计量经济学模型估计方法的比较，下列说法正确的是（ ）。

A.OLS 方法的参数估计量在大样本下是渐进无偏估计

B.OLS 方法是非一致性估计，利用了模型系统全部先决变量的数据信息

C.IV 方法未利用任何单方程外的信息

D. 按渐近无偏性比较优劣时，OLS 方法最差

【答案】D

【解析】对联立方程计量经济学模型估计方法，除了OLS 方法外，所有方法的参数估计量都具有大样本下渐进无偏性。OLS 方法是非一致估计，但是未利用任何单方程外的信息。IV 方法利用了模型系统全部先决变量的数据信息。

6． 若对序列x ，进行ADF 单位根检验，则最后需要检验的模型是（ ）。

【答案】A

【解析】ADF 检验时应用的三个模型:

（t 是时间变量）。实际检验是从模型3开始，然后模

型2，模型1。

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7． 对于科伊克变换后自回归模型与自适应预期模型，可采用的估计方法是（ ）。

A. 工具变量法

B. 普通最小二乘法

C. 广义差分法

D. 加权最小二乘法

【答案】A

【解析】对由科伊克转换后得到的自回归模型与自适应预期模型的估计主要视滞后被解释变量与随机干扰项 的不同关系而决定。如果滞后被解释变量与随机干扰项同期无关，则可采用普通最小二乘法或工具变量法; 若同 期相关，OLS 估计量是有偏且非一致的，则只能采用工具变量法。

8．

联立方程模型

（ ）。

A. 方程1

B. 方程2

C. 方程3

D. 方程1和2

【答案】C

【解析】在模型的识别中，恒等方程由于不存在参数估计问题，所以不存在识别问题。联立方程模型中的第 三个方程是恒等方程，所以不需要对其进行识别。第一和第二个方程是随机方程，需要识别。

9． 用一组有n 个观测值的样本估计模型

的显著性作t 检验，则

【答案】C

【解析】在变量显著性检验中，针对某变量

第 4 页，共 48 页 中，不用识别的方程是后，在显著性水平下对显著地不等于零的条件是其统计量大于等于（ ）。

设计的原假设与备择假设为