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一、单项选择题

1． 在EG 检验的第二步中，如果均衡误差是稳定序列，则认为（ ）。 A. 被解释变量和解释变量为（1，1）阶协整 B. 被解释变量和解释变量为平稳的 C. 被解释变量和解释变量为（2，l ）阶协整 D. 被解释变量和解释变量为（1，2）阶协整 【答案】A

【解析】E-G 检验的第二步是检验均衡误差。，的单整性。如果e ，是稳定序列I （0），则可以认为解释变量和被 解释变量都是1阶单整的，因此变量为（1，l ）阶协整。

2． 下图为某序列的样本自相关图和偏自相关图，则可以判断该序列为（ ）。

A.AR （l ） B.AR （2） C.ARMA （2，l ） D.MA （2） 【答案】B

【解析】AR （p ）模型的自相关函数ACF 有拖尾现象，偏自相关函数PACF 是p 阶后截尾的。此图形符合AR （p ）的特点，并且它的偏自相关函数是2阶后截尾的，所以可以判断该图形是AR （2）模型。

3． 下列样本模型中，哪一个模型的参数估计值违背了经济理论与实际意义? （ ）

【答案】B

【解析】B 项，当收入一定时，如果商品价格上涨一个单位，那么商品需求量上涨0.9个单位。这与经济理论是相矛盾的，一般地，商品价格上涨，商品的需求量会相应的下降。

4． 多重共线性最突出的危害是:（ ）。 A. 造成解释变量的t 一经验不显著 B. 解释变量太多

C. 解释变量的经济意义出现悖论 D. 残差不平稳 【答案】C

【解析】多重共线性会产生以下问题:①近似共线情况下增大OLS 估计量的方差; ②完全共线情况下，使参数估计量不存在; ③参数估计量经济含义不合理，各自的参数己经失去了应有的经济含义，常表现出反常的现象; ④容易使通过样本计算的t 值小于临界值，误导作出参数为零的推断，可能将重要的解释变量排除在模型之外，变量的显著性检验和模型的预测功能失去意义。

5． 回归模型存在近似共线性，如果使用普通最小二乘法估计其中的参数，那么参数估计量的方差会（ ）。 A. 变大 B. 变小 C. 不变 D. 不能确定 【答案】A

【解析】在近似共线性下，参数估计量方差的表达式为:

由于此时

，引起

主对角元素较大，使得参数估计量的方差增大，从而不能对

总体参数做出准确推断。

6． G-Q 检验可以用于检验（ ）的异方差。 A. 单调递增或单调递减 B. 单调递减或复杂型 C. 单调递增或复杂型 D. 各种类型 【答案】A

【解析】异方差一般可归结为三种类型:单调递增型、单调递减型、复杂型。G-Q 检验只能用于检

验单调递增和单调递减型的异方差性; White 检验对任何形式的异方差都适用。

7． 在线性回归模型模型中存在（ ）。 A. 异方差 B. 多重共线性 C. 序列相关 D. 设定误差 【答案】B

【解析】当存在不全为0的

使

，即某一个解

不

释变量可以用其他解释变量的线性组合表示，则称为解释变量间存在共线性。本题中，存在

中，如果

则表明

，因此模型存在多重共线性。 等于0，使得。

8． 在考察分年龄组的消费函数时，我们发现不同年龄段的边际消费倾向是不一样的。因此最合适的计量模 型方法是:（ ）。 A. 在常数项增加虚拟变量 B. 在变量系数中增加虚拟变量

C. 在常数项和变量系数中都增加虚拟变量 D. 分不同年龄组分别建模 【答案】B

【解析】在消费函数中，不同年龄段的边际消费倾向不一样，说明估计方程的斜率是不同的，因此要使用乘 法方式，即在变量系数中增加虚拟变量。题中并未告知截距项不同，因此不需要在常数项中使用加法方式增加虚拟变量。

9． 对于平行数据，截面上个体影响不同，且个体影响可用常数项的差别来说明的模型，下列表述不正确的是（ ）。

A. 可以建立固定影响变截距模型进行分析 B. 可以建立随机影响变截距模型进行分析 C. 可以用协方差估计方法进行参数估计

D. 可以通过协变分析检验对模型的形式进行检验 【答案】B

【解析】如果横截面的个体影响可以用不变的常数和变化的随机项之和的差别来说明，称之为随机影响变截 距模型。

10．对联立方程组模型中过度识别方程的估计方法有（ ）。 A. 间接最小二乘法