2017年中央财经大学金融工程(金融学院)之计量经济学复试实战预测五套卷
● 摘要
一、简答题
1． 模型的检验包括几个方面? 其具体含义是什么?
【答案】计量经济学模型必须通过四级检验，即经济意义检验、统计检验、计量经济学检验和模型预测检验。
（l ）经济意义检验，主要检验模型参数估计量在经济意义上的合理性，其主要方法是将模型参数的估计量与预先拟定的理论期望值进行比较，包括参数估计量的符号、大小、相互之间的关系，以判断其合理性;
（2）统计检验，目的在于检验模型的统计学性质，应用最广泛的统计检验准则有拟合优度检验、变量和方程的显著性检验等;
（3）计量经济学检验，目的在于检验模型的计量经济学性质，最主要的检验准则有随机干扰项的序列相关性检验和异方差性检验，解释变量的多重共线性检验等;
（4）模型预测检验，主要检验模型参数估计量的稳定性以及相对样本容量变化时的灵敏度，确定所建立的模型是否可以用于样本观测值以外的范围，即模型的超样本特性。具体检验方法为:①利用扩大了的样本重新估计模型参数，将新的估计值与原来的估计值进行比较，并检验二者之间差距的显著性; ②将所建立的模型用于样本以外某一时期的实际预测，将该预测值与实际观测值进行比较，并检验二者之间差距的显著性。
2． 联立方程计量经济学模型的识别状况可以分为几类? 其含义各是什么?
【答案】联立方程计量经济学模型的识别状况可以分为可识别和不可识别，可识别又分为恰好识别和过度识别。如果联立方程模型中某个结构方程不具有确定的统计形式，则称该方程为不可识别，或者根据参数关系体系，在己知简化式参数估计值时，如果不能得到联立方程模型中某个结构方程的确定的结构参数估计值，称该方程为不可识别。如果一个模型中的所有随机方程都是可以识别的，则认为该联立方程模型系统是可以识别的。反过来，如果一个模型系统中存在一个不可识别的随机方程，则认为该联立方程模型系统是不可以识别的。如果某一个随机方程具有一组参数估计量，称其为恰好识别; 如果某一个随机方程具有多组参数估计量，称其为过度识别。
3． 什么是“虚拟变量陷阱”?
【答案】一般在引入虚拟变量时，如果有m 个定性变量，只在模型中引入m-l 个虚拟变量。否则，如果引入m 个虚拟变量，就会导致模型解释变量间出现多重共线性的情况。由于引入的虚拟变量个数与定性因素个数相同时出 现的模型无法估计的问题，称为“虚拟变量陷阱”。
二、计算题
4． 证明:相关系数的另一个表达式是
:值，
分别为样本标准差。
，其中为一元线性回归模型一次项系数的估计
【答案】因为为一元线性回归模型一次项系数的估计值，则样本的标本差：
。
。
。
5． 己知某地区家庭按人均月收入Y 分组与各组家庭数N t 及拥有汽车的家庭数n i 的资料，请应用Logit 模型 进行OLS 估计与WLS 估计。
【答案】OLS 估计的模型为：
其中，p t 代表每组家庭拥有汽车的概率。 计算p 、
和
，计算结果为:
则OLS 估计的结果为:
由于OLS 估计模型的异方差性的存在，OLS 估计不是有效的。可用加权最小二乘法WLS 估计。WLS 估计的模型为:
式中，W t 为权数，计算公式为计算
、W 、
和WY ，计算结果为:
则WLS 估计的结果为:
6． 设时间序列{Xt }由的白噪声，问:
（1）{Xt }是平稳时间序列吗? （2）【答案】（1）由于
的，即时间序列{Xt }的期望随时间变化而变换，因此，该序列是非平稳的。 （2）由于
，而
是零均值、同方差、无序列相关的白噪声过程，因而是平稳的。
是平稳时间序列吗?
，是与时间相关
生成，如果是一个具有零均值、同方差、不序列相关
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