2017年中南财经政法大学1092计量经济学复试仿真模拟三套题
● 摘要
一、简答题
1． 回归模型中引入虚拟变量的作用是什么? 有哪几种基本的引入方式? 它们各适用于什么情况?
【答案】（1）在回归模型中引入虚拟变量的作用主要是为了反映某个（些）定性因素对解释变量的影响。
（2）虚拟变量作为解释变量引入模型有两种基本的方式:
①加法方式，主要适用于定性因素只对截距项产生影响的情形;
②乘法方式，主要适用于定性因素对斜率产生影响的情况。
加法方式和乘法方式同时使用，则可以同时测定定性因素对截距项和斜率带来的影响。
2． 叙述用阿尔蒙多项式法估计外生变量有限分布滞后模型的主要思想，对多项式的阶数k 有哪些限制? 为什么?
【答案】阿尔蒙多项式法估计外生变量有限分布滞后模型的原理是:在有限滞后模型滞后长度己知的情况下，通过阿尔蒙变换，定义新变量，以减少解释变量个数，然后用OLS 方法估计参数。 对多项式的阶数k 有一定限制，一般取2或3，不超过4。如果阶数取得过大，则达不到通过阿尔蒙多项式变换减少变量个数的目的。
3． 什么是多重共线性? 产生多重共线性的经济背景是什么? 多重共线性的危害是什么? 为什么会造成这些危害? 检验多重共线性的方法思路是什么? 有哪些克服方法?
【答案】（l ）对于多元回归模型
果某两个或多个解释变量之间出现了相关性，则称为模型存在多重共线性。
（2）产生多重共线性的经济背景是:
①经济变量在时间上有共同变化的趋势和经济变量之间较强的相关性;
②当模型中包含解释变量与其滞后解释变量时，由于解释变量本身前后期相关，也会产生多重共线性;
③样本资料的限制，对于采用时间序列数据作样本，以简单线性形式建立的计量经济学模型，往往存在多重共线性; 以截面数据作样本时，问题不那么严重，但仍然是存在的。
（3）多重共线性造成的危害及原因如下:
①当存在完全的多重共线性时，模型的参数将无法估计，
因为参数估计量
将不存在;
②近似共线性下普通最小二乘法参数估计量的方差变大，从而不能对总体参数作出准确估计; ③参数估计量经济意义不合理，解释变量的参数不再反映各自与被解释变量之间的关系，而是反
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映它们对解释变量的共同影响，因而参数失去了应有的经济含义。
④当多重共线性程度很高时，的分母将变得很小，因此参数估计量的方差将变大，相应的t 统计量值变小，显著性检验也失去意义，模型预测失去意义。
（4）检验多重共线性的思路是:通过各种方法来检验解释变量之间是否存在显著的相关关系。 （5）克服多重共线性的方法主要有:
①利用逐步回归法排除引起共线性的变量;
②差分法;
③利用先验信息改变参数的约束形式、增加样本容量、岭回归法等减少参数估计量的方差。
二、计算题
4． 中国1980~2007年全社会固定资产投资总额x 与工业增加值Y 的统计资料（单位:亿元）如表1所示，试问:
（1）当设定模型为
时，是否存在序列相关?
（2）若原模型存在序列相关性，试用广义最小二乘法估计原模型。
（3）若原模型存在序列相关性，试用序列相关稳健标准误法估计原模型。
表
1
【答案】（1）在EviewS 软件下，得出如图1的回归结果。
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图1
由于D.w. 值为0.379，小于显著性水平为5%下，样本容量为28的Dw. 分布的下线临界值因此，可判定模型存在一届序列相关。
也可以通过LM 检验法进行检验，步骤如下:
，选择“view\ResidualTestS\SerialCorrelationLMTest…”，自出在原估计结果窗口中（图1）（图2）
; 点击0K 按钮，现的LagSpeci …窗口中，输入滞后阶数“1”（图3）得到如图4的检验结果。从
统计量对应值的伴随概率值容易看出，在5%的显著性水平下，原模型存在一阶序列相关性。同时，从4下半部分的TestEquation 中可以看出，RESID （-l ）显著不为0，这进一步表明原模型存在1阶序列相关性。
，
图2
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