2017年广西师范学院现代经济学原理(应用经济学)之计量经济学复试实战预测五套卷
● 摘要
一、简答题
1． 为了增加样本，能否简单地将多个时间的横截面数据综合为一组样本进行估计? 为什么? 【答案】不能简单地将多个时间的横截面数据综合为一组样本进行估计。 多个时间的横截面数据即为平行数据。单方程平行数据的一般模型为:
其中X 1i 为1×K 向量，β为K ×1向量，K 为解释变量的数目。该模型常用的三种情形: 情形l :情形2:情形3:
（截面上无个体影响、无结构变化） （变截距模型） （变系数模型）
情形1表示样本在横截面上无个体影响，应用普通最小二乘法可以给出两参数的一致有效估计，也相当于将 多个时期的截面数据放在一起作为样本数据。情形2为变截距模型，即 在截面上个体影响不同，个体影响表现为模型中被忽略的反映个体差异的变量的影响; 情形3称为变系数模型， 除了存在个体影响外，在横截面上还存在经济结构的变化，因而结构参数在不同截面单位上也是不同的。若分析 的问题属于情形1，则将多个时间的横截面数据综合在一起当作一个样本是合适的; 但如果分析的问题属于情形2和情形3，则将多个时间的横截面数据综合在一起会损失一些数据信息并带来模型估计中的误差甚至错误。
2． 为什么计量经济学模型的理论方程中必须包含随机千扰项?
【答案】计量经济学所研究的变量是具有因果关系的随机变量，变量之间是相关关系，而不是确定的函数关系。作为被解释的变量除了受解释变量的影响之外，还受到其他各种因素的影响，而在一个回归模型中，不可能反映所有的对被解释变量有影响的变量，因而理论模型就要求有一个变量来代表那些所有无法在模型中列出来且对被解释变量有影响的随机变量，这个变量就是随机干扰项，这样可以保证模型在理论上的科学性。
3． 下列计量经济学方程哪些是正确的? 哪些是错误的? 为什么
?
其中，带者表示“估计值”。
【答案】计量经济学模型有总体回归模型和样本回归模型两种类型，且都具有确定形式与随机形式两种表达方式。在回归分析中，注意区分下列四个式子: （1）总体回归模型的随机形式:（2）总体回归模型的确定形式:（3）样本回归模型的随机形式:（4）样本回归方程的确定形式:其中残差可以表示为
。除了这四个式子外，其他表示均是错误的。因此，（1）（3）（4）（5）（8）
错误; （2）（6）（7）正确。
二、计算题
4． 已知误差修正模型:
证明:如果再加进滞后两期的误差修正项【答案】因为
即滞后两期的误差修正
项
与滞后一期的
、
5． 下面数据是依据10对x 和Y 的观察值得到的:
假定满足所有的经典线性回归模型的假设。求: （1）（3）对
，，
的估计值及其标准差; ;
分别建立95%的置信区间。利用置信区间法，你可以接受零假设:
吗?
（2）可决系数
完全可以表示成滞后一期的误差修
正的线性组合，所以该模型存在完全多重共线性。
，该模型就会存在完全多重共线性。
【答案】（l ）根据题意得n=10，则:
所以，、的估计值分别为:
所以，又
。
故随机干扰性方差的估计值为:
所以，
、
的标准差分别为:
（2）由（1）（2）中计算知:
因此，可决系数
。
（3）在5%的显著性水平下，自由度为10-2=8的临界值为95%的置信区间分别为:
，所以:
，故和的