2017年广西师范学院现代经济学原理(应用经济学)之计量经济学复试仿真模拟三套题
● 摘要
一、简答题
1． 评价拟合优度采用的是可决系数，而不用残差平方和，为什么? 可决系数与相关系数有什么联系和区别?
【答案】（l
）样本可决系数
反映了回归平方和占总离差平方和的比重，表示由解释变量引起
被解释变量的变化占被解释变量总的变化的比重，因而可用来判定回归直线拟和程度的优劣，该比重值越大表示回归直线与样本点拟和得越好; 残差平方和反映的是样本观测值与估计值偏离的大小，也是模型中解释变量未解释的那部分离差的大小，它与样本容量有关，样本容量大时，残差平方和一般也大，样本容量小时，残差平方和也小，因此样本容量不同时得到的残差平方和不能用于比较。此外，检验统计量一般应是相对量而不能用绝对量，因而不宜使用残差平方和判断模型的拟合优度。
（2）样本可决系数与相关系数的联系与区别
①相关系数是建立在相关分析的基础之上的，研究的是随机变量之间的关系; 可决系数则是建立在回归分析基础上，研究的是非随机变量X 对随机变量Y 的解释程度; ②在取值上，可决系数是样本相关系数的平方;
③样本相关系数是由随机的X 和Y 抽样计算得到，因而相关关系是否显著，还需进行检验。
2． 计量经济学中常用的样本数据有哪几种? 请分别举例说明。
【答案】常用的样本数据有三类:时间序列数据、截面数据和虚变量数据。
（1）时间序列数据是一批按照时间先后排列的统计数据，例如20年全国的GDP 、各年的商品零售总额、年进出口总额等;
（2）截面数据是一批发生在同一时间截面上的调查数据，例如2000年人口普查数据、2008年的经济普查数据等;
（3）虚变量数据也成为二进制数据，一般取0或1，例如性别、身高是否大于165厘米等。
3． 简述结构式模型和简化式模型两者之间的联系。 【答案】结构式模型的矩阵形式为:
将上式作如下变换:
与简化式模型的矩阵形式
比较，可得:
该式描述了简化式参数与结构式参数之间的关系，称为参数关系体系。
二、计算题
4． 观察中国货物进出口数据发现两者间有很强的同步性，由于中国的加工贸易占总贸易量的一半左右，一种观点认为中国的货物进口很大程度上受货物出口波动的影响。下表给出了1978~2007年中国货物进、出口额 的自然对数序列LM 与LX 。
（l ）对LX 与LM 序列进行单位根检验，检验他们的平稳性; （2）检验LX 与LM 的单整性; （3）检验LX 与LM 的协整性;
（4）如果LX 与LM 是协整的，请估计LX 关于琳的误差修正模型。
【答案】（1）在Eviews 软件对LX 的单位根的检验中，经过尝试，三个检验模型的适当形式分别为:
可见，在5%的显著性水平下，三个检验模型均不拒绝序列LX 具有单位根的假设，表明LX 是非平稳的。同样地，可以检验出序列LM 也是非平稳的。三个检验模型适当的形式分别为:
（2）在对LX 的单整性的检验中，经过尝试，发现它的一阶差分序列，在只带截距项时，在5%的显著性水 平下可以拒绝存在单位根的假设，即有如下检验结果:
说明LX 是一阶单整的。
5%的显著性水平下可以拒绝存在单位根的假设，即有如下检验结果:
说明LM 也是一阶单整的。 整检验。
作LM 关于LX 的OLS 回归得:
记该回归的残差项为e t ，对它进行协整的ADF 检验，经尝试，一个不包含截距项与时间趋势项，但含有一阶差分滞后项的检验模型的估计结果为:
可见，在5%的显著性水平下，拒绝存在单位根的假设，表明残差序列e t 是平稳的。由此知，LM 与LX 存在（l ，l ）阶协整关系。
（4）在（3）的基础上，将协整回归中的残差序列e t 作为误差修正项，可建立误差修正模型。经尝试，包含 LX 与LM 的一阶滞后项的模型是一个适当的模型:
同样地，在对LM 的单整性的检验中，经过尝试，发现它的一阶差分序列，在只带截距项时，在
（3）由于LX 与LM 两序列都是I （l ）序列，因此它们有可能是（1，l ）阶协整的。下面进行协