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一、简答题

1． 叙述用阿尔蒙多项式法估计外生变量有限分布滞后模型的主要思想，对多项式的阶数k 有哪些限制? 为什么?

【答案】阿尔蒙多项式法估计外生变量有限分布滞后模型的原理是:在有限滞后模型滞后长度己知的情况下，通过阿尔蒙变换，定义新变量，以减少解释变量个数，然后用OLS 方法估计参数。 对多项式的阶数k 有一定限制，一般取2或3，不超过4。如果阶数取得过大，则达不到通过阿尔蒙多项式变换减少变量个数的目的。

2． 在经典计量经济学模型中，通常选择哪些类型的数据作为样本数据? 对被解释变量样本数据有哪些假定?

【答案】在经典的计量经济学模型中，所利用的数据或者只是截面数据或者只是时间序列数据; 作为被解释变量 的样本观测值必须是连续型的随机变量，且与随机干扰项同分布，得到的观测值完全反映被解释变量的实际状态。 3． 为什么说计量经济学在当代经济学科中占据重要地位? 当代计量经济学发展的基本特征与动向是什么?

【答案】（l ）计量经济学自20世纪20年代末30年代初形成以来，无论在技术方法还是在应用方面发展都十分迅速，尤其是经过20世纪50年代的发展阶段和60年代的扩张阶段，使其在经济学科占据重要的地位，主要表现在:

①在西方大多数大学和学院中，计量经济学的讲授己成为经济学课程表中最具有权威的一部分; ②从1969~2003年诺贝尔经济学奖的53位获奖者中有10位是与研究和应用计量经济学有关; ③计量经济学方法与其他经济数学方法结合应用得到了长足的发展。 （2）从当代计量经济学的发展方向来看，表现出以下基本特征:

①计量经济学方法从主要用于经济预测转向经济理论假设和政策假设的检验:

②计量经济学模型的应用从传统的领域转向新的领域，如货币、工资、就业、福利、国际贸易等; ③计量经济学模型的规模不再是水平高低的衡量标准，能够从总量和趋势上说明经济规律的简单模型应用越来越广泛;

④非经典计量经济学的理论与应用研究日益成为计量经济学研究的重要内容。

二、计算题

4． 己知某行业1989~2008年的库存额（Y ）和销售额（x ）的资料:

利用分布滞后模型

【答案】采用2阶Almon 多项式变换:

建立库存函数（用2阶

Almon 多项式变换估计模 型），并对各参数估计值的经济含义进行解释。

采用以下两种方法对模型估计： 方法一:

借助Eviews 软件，估计变换后的模型，并根据输出结果，可得回归模型:

则可得原模型各参数的估计结果:

最后，可得原模型的样本回归方程:

方法二:

，在出现的对话框中输入“Y C PDL（X ，3，借助EviewS 软件，选择“Quiek\Estimate Equation”2），确定后，输出结果为: ”

则原模型的OLS 估计结果为:

两种方法计算得到的系数略有不同是由于计算误差造成的。

参数估计值的经济含义:回归方程中系数0.6303是短期（即期）乘数，表示当期销售额增加1单位时， 行业库存额增加0.6303单位

和

系数为动态（延迟）乘数，反映的分

0.7618别是滞后一期、滞后二期和滞后三期的销售额每增加1单位，当期库存额将增加1.1569单位、单位和减少0.5550单位。四个系数之和等于1.994为长期（均衡）乘数，表示当销售额增加l 单位时，由于滞后效应形成的对Y 的平均总影响为 1.994个单位。

5． 考虑下列两个模型:

（l ）证明:

（2）证明:两个模型的最小二乘残差相等，即对任何i ，有

。