2017年中国人民大学汉青研究院之计量经济学复试仿真模拟三套题
● 摘要
一、简答题
1． 为什么计量经济学模型的理论方程中必须包含随机千扰项?
【答案】计量经济学所研究的变量是具有因果关系的随机变量，变量之间是相关关系，而不是确定的函数关系。作为被解释的变量除了受解释变量的影响之外，还受到其他各种因素的影响，而在一个回归模型中，不可能反映所有的对被解释变量有影响的变量，因而理论模型就要求有一个变量来代表那些所有无法在模型中列出来且对被解释变量有影响的随机变量，这个变量就是随机干扰项，这样可以保证模型在理论上的科学性。
2． 假使在回归模型
中，用不为零的常数
去乘每一个x 值，这会不会改变Y
的拟合值及残差? 如果对每个x 都加大一个非零常数【答案】回归模型则有:
，又会怎样?
，
的样本回归模型记为
的拟合值与残差分别为:
（1）记
，则有:
记新总体模型对应的样本回归模型为:
则有:
于是在新的回归模型下，Y 的拟合值与残差分别为:
因此，对x 乘非零常数后，不改变Y 的拟合值与模型的残差。 （2）记
，则有
，于是新模型的回归参数分别为:
在新的回归模型下，Y 的拟合值与残差分别为:
因此，对x 都加大一个非零常数后，也不改变Y 的拟合值与模型的残差。
3． 简述平稳时间序列的条件。 【答案】当时间序列X t 满足: （l ）均值（2）方差（3）协方差
，与时间t 无关的常数;
，与时间t 无关的常数;
，只与时期间隔k 有关，与时间t 无关的常数。
则称该随机时间序列是平稳的，而该随机过程是一平稳随机过程。
二、计算题
4． 1970-1991年美国制造业固定厂房设备投资Y 和销售量x 的相关数据如下表所示。
试回答，（l ）假定销售量对厂房设备支出有一个分布滞后效应，试用4期滞后和2次多项式去估计此分布滞后模型;
（2）检验销量与厂房设备支出的Granger 因果关系，使用直至6期为止的滞后并评述你的结果。
【答案】（l ）设要估计的分布滞后模型为:
根据阿尔蒙变换，令:
则原模型变换为:
或:
其中，
在Eviews 软件下，可通过选择Queik\Qenerate Series…，在出现的Qenerate SerieS by Eq…窗口分别输入
Z 2的OLS 回归，估计结果如图所示。
+2X+3X+4X“Z 1=X（-1）（-2）（-3）（-4）”
、生成三个Z 0、Z 1、Z 2；然后作Y 关于Z 0、Z 1、
图
由此可得出原分布滞后模型的参数估计值:
也可在Eviews
软件中选择
2），得到估计结果如图所示。 ”
后，
在出现的对话框窗口中输入
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