2017年中国海洋大学计量经济学复试实战预测五套卷
● 摘要
一、简答题
1． 联立方程计量经济学模型的单方程估计有哪些主要的方法? 其适用条件和统计性质各是什么?
，间接最小【答案】联立方程计量经济学模型的单方程估计方法主要有:狭义的工具变量法（IV ）
二乘法（ILS ）和两阶段最小二乘法（2SLS ）。
狭义的工具变量法（IV ）和间接最小二乘法（ILS ）只适用于恰好识别的结构方程的估计。两阶段最小二乘法（2SLS ）既适用于恰好识别的结构方程，又适用于过度识别的结构方程。
用工具变量法估计的参数，一般情况下，在小样本下是有偏的，但在大样本下是渐近无偏的。如果选取的工具变量与方程随机误差项完全不相关，那么其参数估计量是无偏估计量; 对于间接最小二乘法，对简化式模型应用普通最小二乘法得到的参数估计量具有线性性、无偏性、有效性。通过参数关系体系计算得到结构方程的结构参数估计量在小样本下是有偏的，在大样本下是渐近无偏的; 采用二阶段最小二乘法得到结构方程的结构参数估计量在小样本下是有偏的，在大样本下是渐近无偏的。
2． 为什么计量经济学模型的理论方程中必须包含随机千扰项?
【答案】计量经济学所研究的变量是具有因果关系的随机变量，变量之间是相关关系，而不是确定的函数关系。作为被解释的变量除了受解释变量的影响之外，还受到其他各种因素的影响，而在一个回归模型中，不可能反映所有的对被解释变量有影响的变量，因而理论模型就要求有一个变量来代表那些所有无法在模型中列出来且对被解释变量有影响的随机变量，这个变量就是随机干扰项，这样可以保证模型在理论上的科学性。
3． 为什么说间接最小二乘法（ILS ）和二阶段最小二乘法（2SLS ）也是工具变量方法?
【答案】分别采用狭义工具变量法、间接最小二乘法和二阶段最小二乘法的估计量分别为:
可以看到，三种结果是用不同的工具变量方法估计得到的，区别仅在于工具变量选取不同。比较
，他们选取了同样一组变量X 作为结构
狭义工 量法和间接最小二乘法的参数估计量（l ）和（2）
方程中解释变量的工具变量，只是次序不同。比较二阶段最小二乘法的估计量和间接
，间接最小二乘法选取X 作为结构方程中解释变量最小二乘法的参数估计量（3）和（2）
的工具变量，二阶段最小二乘法选取x 的线性组合
中内生解释变量Y 0的工具变量，选取X 0作为自己的工具变量。 作为结构方程
对于恰好识别的结构方程，狭义工具变量法、间接最小二乘法和二阶段最小二乘法三种方法是等价的。
二、计算题
4． 下表列出了美国、加拿大、英国在1980~1999年的失业率Y 以及对制造业的补助x 的相关数据资料。考虑如下模型:
（1）根据上述回归模型分别估计这三个国家Y 关于X 的回归方程;
（2）将三个国家的数据合并成一个大样本，按上述模型估计一个总的回归方程;
（3）估计变截距固定影响模型;
（4）根据上述三类回归方程的估计结果，判断哪类模型更好一些。
（5）请用普通最小二乘法（OLS ）与广义最小二乘法（GLS ）估计固定影响变系数模型，并对两种估计方法所得估计结果进行比较。
【答案】（1）应用Eviews 软件进行OLS 估计，可得各国模型的估计结果。
美国（US ）的OLS 估计结果为:
加拿大（CA ）的OLS 估计结果为:
英国（UK ）的OLS 估计结果为:
（2）将三个国家的数据合并成一个样本（共60个样本点）后，OLS 估计结果如下:
（3）在Eviews 软件中，将数据按Pool 方式输入后，选择EStimate ，在出现的Pooled EStimation
对话窗 口中的“Dependent V ariable ”栏中输入“Y? ”，“Conunon Coeffieient ”栏中输入“X? ”，在“Intereept ”选 项栏内选择“Fixed effects”，在weighting 选项栏内选择“No weighting”，点击OK 按钮，可得图所示的结果。
图
固定效应模型可按最小二乘虚拟变量模型估计，记D 2为加拿大（CA ）的虚拟变量，即观测值属于以时取值 去，其他取值为0; 记D 3为英国（UK ）的虚拟变量，取值规律同D 2。最小二乘虚拟变量模型的OLS 估计结果如下:
美国（US ）没有设定虚拟变量，称为比较的基准。可以看出，该结果与上述固定效应模型的估计
结果是一致的。
（4）为了在上述三个模型中选取最好的模型，需进行如下两个F 检验。
首先，进行“截距和斜率在不同横截面样本点和时间上都相同”的假设检验，相应的F 检验统计量为: