当前位置：问答库＞考研试题

一、简答题

1． 简述平稳时间序列的条件。 【答案】当时间序列X t 满足: （l ）均值（2）方差（3）协方差

，与时间t 无关的常数;

，与时间t 无关的常数;

，只与时期间隔k 有关，与时间t 无关的常数。

则称该随机时间序列是平稳的，而该随机过程是一平稳随机过程。

2． 叙述用阿尔蒙多项式法估计外生变量有限分布滞后模型的主要思想，对多项式的阶数k 有哪些限制? 为什么?

【答案】阿尔蒙多项式法估计外生变量有限分布滞后模型的原理是:在有限滞后模型滞后长度己知的情况下，通过阿尔蒙变换，定义新变量，以减少解释变量个数，然后用OLS 方法估计参数。 对多项式的阶数k 有一定限制，一般取2或3，不超过4。如果阶数取得过大，则达不到通过阿尔蒙多项式变换减少变量个数的目的。

3． 下列计量经济学方程哪些是正确的? 哪些是错误的? 为什么

?

其中，带

者表示“估计值”。

【答案】计量经济学模型有总体回归模型和样本回归模型两种类型，且都具有确定形式与随机形式两种表达方式。在回归分析中，注意区分下列四个式子: （1）总体回归模型的随机形式:（2）总体回归模型的确定形式:

（3）样本回归模型的随机形式:（4）样本回归方程的确定形式:其中残差可以表示为

。除了这四个式子外，其他表示均是错误的。因此，（1）（3）（4）（5）（8）

错误; （2）（6）（7）正确。

二、计算题

4． 对模型

假设

与

相关。为了消除该相关性，采用工具变量法:先求

关于

与

回归，得到

，

再做如下回归:

试问:这一方法能否消除原模型中

与

的相关性? 为什么?

，与

，应该是不相关的，因此，

由

【答案】能消除两者的相关性。在基本假定下，

和

估计出的

应与

不相关。

5． 下表列出了中国某年按行业分的全部制造业国有企业及规模以上制造业非国有企业的工业总产值Y ，资产合计K 及职工人数L 。

设定模型为

（l ）利用上述资料，进行回归分析。

（2）回答，中国该年的制造业总体呈现规模报酬不变状态吗?

【答案】（1）在EviewS 软件下，选中Qui 。k\EstimateQuestion，在出现的对话框中输入

“

，得到图1所示的回归结果。 ”

图1

于是，样本回归方程为:

给定显著性水平5%，自由度为（2，28）的F 分布的临界值为上看，

联合起来对

，因此总体

有着显著的线性影响。在5%的显著性水平下，自由度为

，因此，

的参数通过了该显著性检验，但

，这时

未的参

28的t 分布的临界值为

通过检验。如果设定显著性水平为10%，t 分布的临界值为数通过了显著性水平检验。

表明，工业总产值对数值的79.6%的变化可以由资产合计的对数值与职工的对数值

的变化来解释，但仍有20.4%的变化是由其他因素的变化影响的。 （2）从上述回归结果看，

，即资产与劳动的产出弹性之和近似为1，表明中国

制造业在该年基本呈现规模报酬不变的状态。下面进行参数的约束检验，

检验的零假设为

。

如果原假设为真，则可估计如下模型:

。通过上述资料，估计结果如图2所示。