2017年湖南大学金融与统计学院F1808统计专业基础之计量经济学考研复试核心题库
● 摘要
一、简答题
1． 为什么说计量经济学在当代经济学科中占据重要地位? 当代计量经济学发展的基本特征与动向是什么?
【答案】（l ）计量经济学自20世纪20年代末30年代初形成以来，无论在技术方法还是在应用方面发展都十分迅速，尤其是经过20世纪50年代的发展阶段和60年代的扩张阶段，使其在经济学科占据重要的地位，主要表现在:
①在西方大多数大学和学院中，计量经济学的讲授己成为经济学课程表中最具有权威的一部分; ②从1969~2003年诺贝尔经济学奖的53位获奖者中有10位是与研究和应用计量经济学有关; ③计量经济学方法与其他经济数学方法结合应用得到了长足的发展。 （2）从当代计量经济学的发展方向来看，表现出以下基本特征:
①计量经济学方法从主要用于经济预测转向经济理论假设和政策假设的检验:
②计量经济学模型的应用从传统的领域转向新的领域，如货币、工资、就业、福利、国际贸易等; ③计量经济学模型的规模不再是水平高低的衡量标准，能够从总量和趋势上说明经济规律的简单模型应用越来越广泛;
④非经典计量经济学的理论与应用研究日益成为计量经济学研究的重要内容。
2． 回答，为什么不能直接依据数据之间的关系进行总体回归模型设定? 数据关系在总体回归模型设定中具有什么作用?
【答案】（l ）不能直接依据数据之间的关系进行总体回归模型设定的理由
经济行为上的因果关系和经济数据之间的相关关系是有区别的。如果两个经济变量之间在行为上存在因果关 系，那么表征它们的数据之间肯定存在相关关系。行为关系和数据关系之间存在不对称性，数据相关是行为相关 的必要条件而非充分条件。
计量经济学模型描述和揭示的是经济行为上的因果关系。在一个单方程模型中，作为解释变量的一定是被解 释变量的原因，解释变量的状态和变化决定了被解释变量的状态和变化。如果直接依据数据之间的关系选择和确 定模型的解释变量，经常会将仅仅在数据上相关而在行为上无关的变量选择为模型的解释变量，误将必要条件当 作充分条件。
（2）数据关系分析在总体回归模型设定中仍然具有重要的作用。由于人们认识的局限，在经济行为分析中 发现的因果关系并不一定都是正确的，所以在经济行为分析的基础上进行数据关系的统计检验是完全必要的，以达到“去伪存真”的效果。数据关系分析是总体回归模型设定的有效工具，这就是计量经济学模型总体设定的“统 计检验必要性”原则。
3． 简述结构式模型和简化式模型两者之间的联系。 【答案】结构式模型的矩阵形式为:
将上式作如下变换:
与简化式模型的矩阵形式
比较，可得:
该式描述了简化式参数与结构式参数之间的关系，称为参数关系体系。
二、计算题
4． 对于一元回归模型
假设解释变量且与
及
的实测值
与之有偏误:
，其中
是具有零均值，无序列相关，
不相关的随机变量。试问:
，代入原模型，使之变换成
后进行估计? 其中，
（1）能否将
为变换后模型的随机干扰项。 （2）进一步假设立吗?
与
与
之间，以及它们与
之间无异期相关，那么
。成
相关吗?
（3）由（2）的结论，你能寻找什么样的工具变量对变换后的模型进行估计? 【答案】（1）不能。因为变换后的模型为:关，因而变换后中的随机干扰项
与
同期相关。
多数经济变量的时间序列，除非它们是以一阶差分的形式或变化率的形式出现，往往具有较强的相关性，因此当相关性。
（3）由（2）的结论可知，
，即
与变换后的模型的随机干扰项不相关，而
与
直接表示经济规模或水平的经济变量时，它们之间很可能相关:如果变
量是以一阶差分的形式或以变化率的形式出现，则他们间的相关性就会降低，但仍有一定程度的
，由于
与
同期相
且与有较强的相关性，因此，可用作为的工具变量对变换后的模型进行估计。
5． 对一元回归模型
（l ）假如其他基本假设全部满足，但但方差变为
（2）如果
，试证明上述方差的表达式为
该表达式与同方差假定下的方差
【答案】（1）在一元线性回归模型中，有:
令
，
，则有：
所以：
之间有何关系? 分
大于1与小于1两种情况讨论。 试证明估计的斜率项仍是无偏的，
（2）由（1）中的结果，可得:
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