当前位置：问答库＞考研试题

一、简答题

1． 叙述用阿尔蒙多项式法估计外生变量有限分布滞后模型的主要思想，对多项式的阶数k 有哪些限制? 为什么?

【答案】阿尔蒙多项式法估计外生变量有限分布滞后模型的原理是:在有限滞后模型滞后长度己知的情况下，通过阿尔蒙变换，定义新变量，以减少解释变量个数，然后用OLS 方法估计参数。 对多项式的阶数k 有一定限制，一般取2或3，不超过4。如果阶数取得过大，则达不到通过阿尔蒙多项式变换减少变量个数的目的。

2． 简述平稳时间序列的条件。

【答案】当时间序列X t 满足:

（l ）均值

（2）方差

（3）协方差，与时间t 无关的常数; ，与时间t 无关的常数; ，只与时期间隔k 有关，与时间t 无关的常数。

则称该随机时间序列是平稳的，而该随机过程是一平稳随机过程。

3． 以我国城镇居民总消费为被解释变量，建立我国城镇居民消费函数模型，试完成总体回归模型的设定。

【答案】（l ）模型类型选择

本题的研究对象是我国城镇居民总消费，为连续变量，表征城镇居民总消费的数据只能是历年的时间序列数 据，所以城镇居民消费函数模型应该是一个时间序列分析模型。在总体回归模型设定过程中，时间序列的平稳性 检验和协整检验是不可缺少的。

（2）设定模型的解释变量

①在经济理论的指导下，分析我国城镇居民的消费行为，初步确定城镇居民总消费的影响因素。根据绝对收 入消费理论，城镇居民总收入水平是决定总消费水平的最重要的因素; 根据消费的“不可逆性”，前一时期的消 费水平也会对当期消费水平产生显著影响:考虑我国城镇居民的收入分配状况，收入差距是逐年变化的（大部分 年份是扩大的趋势），在总收入水平一定的情况下，收入的不平等程度越高，总消费水平越低，所以收入的不平 等程度也应该对城镇居民总消费水平产生影响; 居民的收入中一部分用于消费，另一部分用于投资和储蓄，从理 论上讲，储蓄的多少与利率水平有关，所以储蓄利率水平也可能对居民总消费水平产生影响:城镇居民的投资主 要包括购买房产和证券投资，所以房地产市场和证券市场因素也会影响城镇居民总消费水平; 另外，社会保障体 系的完善无疑会促进居民的消费水平。

综合以上分析，城镇居民总消费的影响因素应该包括:城镇居民总收入水平、前一时期的消费水平、收入分 配的不平等程度、储蓄利率水平、房地产市场因素、证券市场因素、社会保障体系的完善程度。

②根据最具代表性和数据可得性原则，为各个影响因素选择代理变量。城镇居民总消费（XF ）和城镇居民 总收入（SR ）、前一时期的消费水平（XF t-1）本身就是很适当的经济变量; 城镇居民收入基尼系数（JN ）可以 代表收入分配的不平等程度; 储蓄利率水平一般选择银行一年期定期储蓄利率（LL ）表示; 房地产市场因素比 较复杂，有2个变量可供选择:平均价格指数（FJ ）和交易量（FL ），在我国，对消费水平产生影响的应该是 交易量，价格指数只影响居民购买房屋的时间，居民不会因为房屋价格过高而将本来准备用于购房的钱转用于消 费; 证券市场因素类似于储蓄，可以用证券价格指数（ZJ ）来表征; 而社会保障体系的完善程度一般采用虚变 量（DB ）方式引入模型。

③进行数据关系的必要性检验。根据理论和行为分析得到了影响我国城镇居民总消费的7个方面的因素，并 且设定了7个代理变量。如果它们确实对城镇居民总消费具有影响，那么在数据上必然具有相关关系。如果在数 据上不存在相关关系，那么只能说明前面的理论分析有误。这就是数据关系必要性检验。由于本题的所有数据都 是时间序列数据，更可以利用数据进行因果关系检验。利用格兰杰因果关系检验发现，上述6个连续时间序列SR 、XF t-1、JN 、LL 、FL 、ZJ 都在5%或者10%的显著性水平下是XF 的格兰杰原因。因此说明前面的理论分析是正 确的，它们都应该作为解释变量引入模型。这里省略了具体过程，在实际问题研究时，应该列出具体过程。

（3）设定模型的函数关系

通过对所有时间序列进行单位根检验发现，它们都是非平稳时间序列，且

根据消费函数理论，消费与收入、前期消费之间具有直接线性关系。为了方便进行变量之间的协

整检验，按 照己有文献的处理方法，将所有2阶单整变量分别进行对数变换，使之成为1阶单整变量。然后对InXF 、InSR 、InXF t-1、JN 、LL 、InFL 、ZJ 进行JJ 协整检验，发现它们之间存在协整关系。

于是，可以将我国城镇居民总消费函数模型的总体回归模型设定为:

将样本区间选定在1994年至2008年主要考虑两方面因素:一是我国于1993年确立了社会主义市

场体制的目标模式，1994年推进了多领域的重大改革，所有经济变量之间的结构关系于1994年前后发生了显著的变化; 二是模型中的某些变量，例如证券价格指数（ZJ ）、房地产市场交易量（FL ），在1994年之后才能够获取比较 可靠的数据。当然这样带来的问题是样本比较少，模型估计和检验的有效性降低。

二、计算题

4． 己知某行业1989~2008年的库存额（Y ）和销售额（x ）的资料:

利用分布滞后模型

【答案】采用2阶Almon 多项式变换:

建立库存函数（用2阶Almon 多项式变换估计模 型），并对各参数估计值的经济含义进行解释。

采用以下两种方法对模型估计：

方法一:

借助Eviews 软件，估计变换后的模型，并根据输出结果，可得回归模型:

则可得原模型各参数的估计结果:

最后，可得原模型的样本回归方程:

方法二:

，在出现的对话框中输入“Y C PDL（X ，3，借助EviewS 软件，选择“Quiek\Estimate Equation”

2），确定后，输出结果为: ”