2016年山西财经大学数量经济学865经济计量学复试笔试仿真模拟题
● 摘要
一、单项选择题
1． 关于变参数单方程计量经济学模型中参数的估计方法，下列表述错误的有（ ）。
A. 参数随某一变量呈规律性变化，同时受随机误差项影响的模型可以用WLS 方法估计
B. 已知间断点的确定性变参数模型的估计可以转化为包含虚拟变量的常参数模型来估计
C. 对于自适应回归模型，可采用GLS 来估计参数
D.Chow 检验可用于检验随机变参数模型
【答案】D
【解析】Chow 检验只针对参数作间断性变化且间断点n 。己知的单方程模型进行检验; 如果n 。未知，且随机 误差项方差不相等，则必须使用极大似然估计方法来确定间断点。
2． 在满足回归模型基本假定的条件下，用最大似然法估计线性回归方
程
，其代表的样本回归直线通过点（ ）。
【答案】D
【解析】在满足基本假定的条件下，最大似然法和最小二乘法的估计结果是相同的，
由于
，可得
点。 ，所以对于两种估计结果而言，样本回归直线都通过
3． 下列关于虚拟变量的描述，正确的是（ ）。
A. 主要代表质的因素
B. 主要代表量的因素
C. 只能代表质的因素
D. 只能代表量的因素
【答案】A
【解析】虚拟变量是指根据某些因素的属性，构造只取“0”或“1”的人工变量，主要代表质的因素，但在有些情况下可以用来代表数量因素。
4． 根据某地区2001-2009年农作物种植面积（x ）与农作物产值（Y ），可以建立一元线性回归模型，估计结果得到样本可决系数
计为（ ）。
A.1.429
B.1.667
C.10.000
D.12.857
【答案】A
【解析】由和得，
。所以，
5． 给定的显著性水平，若D.W. 统计量的下和上临界值分别为可认为随机误差项（ ）。
A. 存在一阶正自相关
B. 存在一阶负相关
C. 不存在序列相关
D. 存在序列相关与否不能断定
【答案】B
【解析】D.W. 检验是一种检验序列自相关的方法，它按照下列准则考察计算得到的D.w. 值，以判断模型的自相关状态:①若
定;
若，则存在正自相关; ②若，则无自相关:③
若
，则存在负自相关。
6． 对于x 与Y 两个变量，如果x 是二阶单整的，Y 是一阶单整的，那么（ ）。
A. 这两个变量一定存在协整关系
B. 这两个变量一定不存在协整关系
C. 相应的误差修正模型一定成立
D. 还需对误差项进行检验
【答案】B
【解析】如果两个变量是单整变量，只有当他们的单整阶相同时，才可能协整; 如果他们的单整阶不相同， 就不可能协整。题中X 是二阶单整的，Y 是一阶单整，X 与Y 的单整阶不同，所以这两个变量一定不存在协整关系。
7． （ ）也称为二进制数据，在计量经济学模型中来表征政策、条件等因素。
A. 截面数据
，回归平方和ESS=90，则回归模型的方差的无偏估，
。 和，则当，，则不能确，则不能确定; ④
若
B. 时间序列数据
C. 虚变量数据
D. 混和（平行）数据
【答案】C
【解析】虚变量数据只取0或1。
8． 对联立方程计量经济学模型估计方法的比较，下列说法正确的是（ ）。
A.OLS 方法的参数估计量在大样本下是渐进无偏估计
B.OLS 方法是非一致性估计，利用了模型系统全部先决变量的数据信息
C.IV 方法未利用任何单方程外的信息
D. 按渐近无偏性比较优劣时，OLS 方法最差
【答案】D
【解析】对联立方程计量经济学模型估计方法，除了OLS 方法外，所有方法的参数估计量都具有大样本下渐进无偏性。OLS 方法是非一致估计，但是未利用任何单方程外的信息。IV 方法利用了模型系统全部先决变量的数据信息。
9． 当多元线性回归方程的随机误差项存在序列相关性时， 通常不会因此而产生的后果是（ ）。
A. 参数估计量非一致
B. 参数估计量非有效
C. 对参数估计量的显著性检验失去了意义
D. 模型的预测功能失效
【答案】A
【解析】序列相关性的后果主要有:①参数估计量非有效; ②变量的显著性检验失去意义; ③模型的预测失效。
10．对于模型
方差时，则它的协方差矩阵为（ ）。
，当随机干扰项存在异
相关内容
相关标签