2016年中央财经大学计量经济学导论复试笔试仿真模拟题
● 摘要
一、单项选择题
1． 对联立方程组模型中过度识别方程的估计方法有（ ）。 A. 间接最小二乘法 B. 普通最小二乘法
C. 间接最小二乘法和二阶段最小二乘法 D. 二阶段最小二乘法 【答案】D
【解析】二阶段最小二乘法是一种既适用于过度识别方程的估计方法又适用于恰好识别方程的估计方法，而 间接最小二乘法和普通最小二乘法只适用于恰好识别方程的估计方法。
2． 下列关于简化式模型的说法，错误的是（ ）。 A. 每个内生变量都表示成所有先决变量和随机干扰项的函数 B. 简化式模型反映了经济系统中变量之间的直接关系 C. 简化式模型并不是经济系统的客观描述
D. 简化式模型可以采用普通最小二乘法估计模型中的参数 【答案】B
【解析】根据经济理论和行为规律建立的描述经济变量之间直接关系结构的计量经济学方程系统称为结构式 模型。结构式模型反映了经济系统中变量之间的直接关系。而简化式模型并不反映经济系统中变量之间的直接关 系，并不是经济系统的客观描述。
3． 考察某市城镇居民人均可支配收入和人均消费性支出之间的关系，可以建立一元线性回归模型
据OLS 方法得A.2.6 B.2.8 C.3.9 D.13.0 【答案】D
【解析】在原假设成立即
时，
。
，采用20个样本，根（x 表示人均可支配收入、Y 表示人均消费性支出）
，对应标准差
，那么
对应的
统计量为（ ）。
4． 在下列多重共线性产生的原因中，不正确的是（ ）。 A. 经济本变量大多存在共同变化趋势 B. 模型中大量采用滞后变量
C. 由于认识上的局限使得选择变量不当 D. 解释变量与随机误差项相关 【答案】D
【解析】多重共线性产生的原因包括:①经济变量的内在联系，这是产生多重共线性的根本原因; ②解释变量中含有滞后变量; ③经济变量变化趋势的“共向性”。D 项，解释变量与随机误差项相关产生的是随机解释变量问题，包括同期相关和同期无关异期相关两种情况。
5． 一元线性回归模型的方差A.4.00 B.4.17 C.4.25 D.5.00
的残差平方和Rss=100，样本容量n=25，则回归模型
的最大似然估计量为（ ）。
【答案】A 【解析】
6．
假定某企业的生产决策是由模型，又知如果该企业在第格）
存在（ ）。 A. 异方差问题 B. 序列相关问题 C. 多重共线性问题 D. 随机解释变量问题 【答案】B
【解析】“该企业在第的，而
期生产减产，经济人员会增加第，所以
与
，说明期的产量”
与
是相关
，描述的（其中为
产量
，
为价
期生产减产，经济人员会增加第
期的产量。由此判断上述模型
的最大似然估计量
。
也是相关的，即该模型存在序列相关问题。
7． 下列样本模型中，哪一个模型的参数估计值违背了经济理论与实际意义? （ ）
【答案】B
【解析】B 项，当收入一定时，如果商品价格上涨一个单位，那么商品需求量上涨0.9个单位。这与经济理论是相矛盾的，一般地，商品价格上涨，商品的需求量会相应的下降。
8． 对联立方程计量经济学模型估计方法的比较，下列说法正确的是（ ）。 A.OLS 方法的参数估计量在大样本下是渐进无偏估计
B.OLS 方法是非一致性估计，利用了模型系统全部先决变量的数据信息 C.IV 方法未利用任何单方程外的信息 D. 按渐近无偏性比较优劣时，OLS 方法最差 【答案】D
【解析】对联立方程计量经济学模型估计方法，除了OLS 方法外，所有方法的参数估计量都具有大样本下渐进无偏性。OLS 方法是非一致估计，但是未利用任何单方程外的信息。IV 方法利用了模型系统全部先决变量的数据信息。
9． 下图为某序列的样本自相关图和偏自相关图，则可以判断该序列为（ ）。
A.AR （l ） B.AR （2） C.ARMA （2，l ） D.MA （2） 【答案】B
【解析】AR （p ）模型的自相关函数ACF 有拖尾现象，偏自相关函数PACF 是p 阶后截尾的。此图形符合AR （p ）的特点，并且它的偏自相关函数是2阶后截尾的，所以可以判断该图形是AR （2）模型。
10．关于多元线性回归模型的说法，正确的是（ ）。 A. 如果模型的B. 如果模型的
很高，我们可以认为此模型的质量较好 很低，我们可以认为此模型的质量较差
C. 如果某一参数不能通过显著性检验，我们应该剔除该解释变量 D. 如果某一参数不能通过显著性检验，我们不应该随便剔除该解释变量 【答案】D
【解析】AB 两项，模型的拟合优度不是判断模型质量的唯一标准，例如，在一定的情况下，拟合优度较低，但方程的总体线性关系的显著性水平很高; CD 两项，不存在绝对的显著性水平，关键是考察变量在经济关系上是否对解释变量有影响，显著性检验只起到验证作用，同时还要考虑