2016年石河子大学商学院计量经济学(同等学力加试)复试笔试仿真模拟题
● 摘要
一、单项选择题
1． 根据样本资料建立某消费函数为:为收入，虚拟变量
【答案】B
【解析】令D 分别为0或1，则消费函数家庭的消费函数
为
。
2． 对于模型，当存在异方差、序列相关时，都会对参数估计量的方差产生影响，但是这两种情形下，参数估计量仍具有（ ）。 A. 无偏性 B. 有效性 C. 渐近有效性 D. 一致性 【答案】A
【解析】当存在异方差时，参数估计量仍具有无偏性和线性性，但不具有有效性; 当存在序列相关时，参数估计量仍存在无偏性。
3． 下列关于异方差性检验的叙述，正确的是（ ）。 A. 通过图示法可以精确断定模型是否存在异方差性 B.G-Q 检验需要对样本进行排序 C.G-Q 检验不需要对样本进行排序 D. 怀特检验需要对样本进行排序 【答案】B
【解析】异方差性的检验方法有:图示法、帕克检验与戈里瑟检验、G-Q 检验和怀特检验等。图示法只能进行大概的判断; 帕克检验与戈里瑟检验需要选择不同的解释变量，进行多次反复试验; G-Q 检验克服了帕克检验与戈里瑟检验中存在的困难，但需要对样本进行排序，并且只能对异方差为单调递增或单调递减的情况进行检验; 怀特检验则不需要排序，并且能对任何形式的异方差
，其中C 为消费，X
，
所有参数均检验显著，则城镇家庭的消费函数为（ ）。
，可以转化为:①城镇
; ②农村家庭的城镇家庭的消费函数
为
进行检验。
4． 对于平稳的AR （2）过程相关函数呈现出（ ）。 A. 正弦衰减 B. 指数衰减 C. 几何型衰减 D.2阶截尾特征 【答案】C
，如果两个特征根均为实数根时，其自
【解析】当AR （p ）特征方程的特征根均为实数根时，它的自相关系数呈几何型衰减（单调或振荡）; 当存在虚数根时，则一对共扼复根构成通解中的一个阻尼正弦波项，自相关函数呈正弦波衰减。
5． 下列各项中，不属于估计量的大样本性质的有（ ）。 A. 一致性 B. 无偏性 C. 渐近无偏性 D. 渐近有效性 【答案】B
【解析】考察总体的估计量其优劣性的准则:①线性性; ②无偏性; ③有效性; ④渐近无偏性; ⑤一致性; ⑥渐近有效性。前三个准则称作估计量的小样本性质，后三个准则称为估计量的大样本或渐近性质。
6． 计量经济学模型是可以识别的是指（ ）。 A. 所有随机方程都是可以识别的 B. 某个随机方程是可以识别的 C. 所有的恒等方程是可以识别的 D. 所有的方程都是可以识别的 【答案】A
【解析】在进行模型估计之前判断参数是否可以估计，这就是模型的识别。如果一个模型中的所有随机方程 都是可以识别的，则认为该联立方程计量经济学模型系统是可以识别的。反过来，如果一个模型系统中存在一个 不可识别的随机方程，则认为该联立方程计量经济学模型系统是不可以识别的。恒等方程由于不存在参数估计问 题，所以也不存在识别问题。
7． 对于科伊克变换后自回归模型与自适应预期模型，可采用的估计方法是（ ）。 A. 工具变量法 B. 普通最小二乘法
C. 广义差分法 D. 加权最小二乘法 【答案】A
【解析】对由科伊克转换后得到的自回归模型与自适应预期模型的估计主要视滞后被解释变量与随机干扰项 的不同关系而决定。如果滞后被解释变量与随机干扰项同期无关，则可采用普通最小二乘法或工具变量法; 若同 期相关，OLS 估计量是有偏且非一致的，则只能采用工具变量法。
8． 给定的显著性水平，若D.W. 统计量的下和上临界值分别为可认为随机误差项（ ）。 A. 存在一阶正自相关 B. 存在一阶负相关 C. 不存在序列相关
D. 存在序列相关与否不能断定 【答案】B
【解析】D.W. 检验是一种检验序列自相关的方法，它按照下列准则考察计算得到的D.w. 值，以判断模型的自相关状态:①若定;
若
，则存在正自相关; ②若
，则无自相关:③
若
，则存在负自相关。
9． 关于变参数单方程计量经济学模型中参数的估计方法，下列表述错误的有（ ）。 A. 参数随某一变量呈规律性变化，同时受随机误差项影响的模型可以用WLS 方法估计 B. 已知间断点的确定性变参数模型的估计可以转化为包含虚拟变量的常参数模型来估计 C. 对于自适应回归模型，可采用GLS 来估计参数 D.Chow 检验可用于检验随机变参数模型 【答案】D
【解析】Chow 检验只针对参数作间断性变化且间断点n 。己知的单方程模型进行检验; 如果n 。未知，且随机 误差项方差不相等，则必须使用极大似然估计方法来确定间断点。
10．用一组有n 个观测值的样本估计模型的显著性作t 检验，则
后，在显著性水平
下对
显著地不等于零的条件是其统计量大于等于（ ）。
，则不能确
，则不能确定; ④
若
和
，则当
，
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