2017年石河子大学计量经济学(同等学力加试)复试实战预测五套卷
● 摘要
一、简答题
1． 下列计量经济学方程哪些是正确的? 哪些是错误的? 为什么
?
其中，带者表示“估计值”。
【答案】计量经济学模型有总体回归模型和样本回归模型两种类型，且都具有确定形式与随机形式两种表达方式。在回归分析中，注意区分下列四个式子: （1）总体回归模型的随机形式:（2）总体回归模型的确定形式:（3）样本回归模型的随机形式:（4）样本回归方程的确定形式:其中残差可以表示为
。除了这四个式子外，其他表示均是错误的。因此，（1）（3）（4）（5）（8）
错误; （2）（6）（7）正确。
2． 假使在回归模型
中，用不为零的常数
去乘每一个x 值，这会不会改变Y
的拟合值及残差? 如果对每个x 都加大一个非零常数【答案】回归模型则有:
的拟合值与残差分别为:
第 2 页，共 44 页
，又会怎样?
，
的样本回归模型记为
（1）记
，则有:
记新总体模型对应的样本回归模型为:
则有:
于是在新的回归模型下，Y 的拟合值与残差分别为:
因此，对x 乘非零常数后，不改变Y 的拟合值与模型的残差。 （2）记
，则有
，于是新模型的回归参数分别为:
在新的回归模型下，Y 的拟合值与残差分别为:
因此，对x 都加大一个非零常数后，也不改变Y 的拟合值与模型的残差。
3． 回答，源生的随机干扰项和衍生的随机误差项之间的区别和联系是什么? 模型函数关系误设的主要后果是什么?
【答案】（1）源生的随机干扰项和衍生的随机误差项的区别和联系 ①“源生的”随机扰动项:如果
仅仅是无数不显著因素对Y i 个值的影响，在基于随机抽样的截
由大数定律保证其满足高斯假
面数据的经 典计量经济学模型中，这个“源生的”随机扰动项
设，由中心极限定理可以证 明其服从正态分布。于是，建立在高斯假设和正态分布假设基础上的
第 3 页，共 44 页
统计推断具有可靠性。
“衍生的”随机误差项是指被解释变量观测值与它的期望值之间的离差，其方程表示为:
②联系:用一个平衡式代替定义式，并且将随机扰动项与随机误差项等同。一个“源生的”随机扰动项就变 成了一个“衍生的”随机误差项。将“源生的”随机扰动变成“衍生的”随机误差，关键在于，“源生的”随机 扰动项所满足的极限法则是否适用于“衍生的”随机误差项，高斯假设和正态分布假设是否仍然成立。 （2）模型函数关系误设的后果
其统计学后果主要表现在随机误差项上。对于一个计量经济学应用模型，假定真实的数据生成过程是模型:
其中，随机扰动项
服从经典假设。
假定模型被错误地设定为:
其中，v i 为存在模型关系误差情况下的随机误差项。经数学变换后得:
①X i 是非随机的。错误模型中的误差v i 是一个正态随机
数同的。 ②X i 是随机的。关系
模型被误设的动力学关系
数充要条件是
是一个随机数，并且受到三个因素的影响:模型的正确动力学
和随机回归元X t 的分布。因此误差v i 是一个正态随机
是正态的。在上面提到的三个因素的作用下，即使在大样本下
，
的正态性也不能为任何数学定理所保证。v i 就可能不服从经典假设。此时源
生的随机扰动项与随机误差项是不同的。
与非随机
数
之和，仍然是 正态的。此时源生的随机扰动项与衍生是随机误差项是等
二、计算题
4． 设真实模型为无截距模型:
回归分析中却要求截距项不能为零，于是，有人采用的实证分析回归模型为:
试分析这类设定误差的后果。 （l ）证明:（2）证明:（3）
与
的方差是否相同? 为什么?
第 4 页，共 44 页
【答案】（l ）
相关内容
相关标签