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一、简答题

1． 计量经济学模型主要有哪些应用领域? 各自的原理是什么?

【答案】计量经济学模型的应用大体可以概括为以下四个方面:

（l ）结构分析，即研究一个或几个经济变量发生变化及结构参数的变动对其他变量以至整个经济系统产生何种影响。其原理是弹性分析、乘数分析与比较静力分析。

（2）经济预测，即用其进行中短期经济的因果预测。其原理是模拟历史，从已经发生的经济活动中找出变化规律。

（3）政策评价，即利用计量经济模型定量分析政策变量变化对经济系统运行的影响，是对不同政策执行情况的“模拟仿真”。

（4）检验与发展经济理论，即利用实际的统计资料和计量经济学模型实证分析某个理论假说正确与否。其原理是如果按照某种经济理论建立的计量经济模型能够很好地拟合实际观察数据，则意味着该理论是符合客观事实的，反之则表明该理论不能解释客观事实。

2． 以我国城镇居民总消费为被解释变量，建立我国城镇居民消费函数模型，试完成总体回归模型的设定。

【答案】（l ）模型类型选择

本题的研究对象是我国城镇居民总消费，为连续变量，表征城镇居民总消费的数据只能是历年的时间序列数 据，所以城镇居民消费函数模型应该是一个时间序列分析模型。在总体回归模型设定过程中，时间序列的平稳性 检验和协整检验是不可缺少的。

（2）设定模型的解释变量

①在经济理论的指导下，分析我国城镇居民的消费行为，初步确定城镇居民总消费的影响因素。根据绝对收 入消费理论，城镇居民总收入水平是决定总消费水平的最重要的因素; 根据消费的“不可逆性”，前一时期的消 费水平也会对当期消费水平产生显著影响:考虑我国城镇居民的收入分配状况，收入差距是逐年变化的（大部分 年份是扩大的趋势），在总收入水平一定的情况下，收入的不平等程度越高，总消费水平越低，所以收入的不平 等程度也应该对城镇居民总消费水平产生影响; 居民的收入中一部分用于消费，另一部分用于投资和储蓄，从理 论上讲，储蓄的多少与利率水平有关，所以储蓄利率水平也可能对居民总消费水平产生影响:城镇居民的投资主 要包括购买房产和证券投资，所以房地产市场和证券市场因素也会影响城镇居民总消费水平; 另外，社会保障体 系的完善无疑会促进居民的消费水平。

综合以上分析，城镇居民总消费的影响因素应该包括:城镇居民总收入水平、前一时期的消费水平、收入分 配的不平等程度、储蓄利率水平、房地产市场因素、证券市场因素、社会保障体系的完善程度。

②根据最具代表性和数据可得性原则，为各个影响因素选择代理变量。城镇居民总消费（XF ）和城镇居民 总收入（SR ）、前一时期的消费水平（XF t-1）本身就是很适当的经济变量; 城镇居民收入基尼系数（JN ）可以 代表收入分配的不平等程度; 储蓄利率水平一般选择银行一年期定期储蓄利率（LL ）表示; 房地产市场因素比 较复杂，有2个变量可供选择:平均价格指数（FJ ）和交易量（FL ），在我国，对消费水平产生影响的应该是 交易量，价格指数只影响居民购买房屋的时间，居民不会因为房屋价格过高而将本来准备用于购房的钱转用于消 费; 证券市场因素类似于储蓄，可以用证券价格指数（ZJ ）来表征; 而社会保障体系的完善程度一般采用虚变 量（DB ）方式引入模型。

③进行数据关系的必要性检验。根据理论和行为分析得到了影响我国城镇居民总消费的7个方面的因素，并 且设定了7个代理变量。如果它们确实对城镇居民总消费具有影响，那么在数据上必然具有相关关系。如果在数 据上不存在相关关系，那么只能说明前面的理论分析有误。这就是数据关系必要性检验。由于本题的所有数据都 是时间序列数据，更可以利用数据进行因果关系检验。利用格兰杰因果关系检验发现，上述6个连续时间序列SR 、XF t-1、JN 、LL 、FL 、ZJ 都在5%或者10%的显著性水平下是XF 的格兰杰原因。因此说明前面的理论分析是正 确的，它们都应该作为解释变量引入模型。这里省略了具体过程，在实际问题研究时，应该列出具体过程。

（3）设定模型的函数关系

通过对所有时间序列进行单位根检验发现，它们都是非平稳时间序列，且

根据消费函数理论，消费与收入、前期消费之间具有直接线性关系。为了方便进行变量之间的协

整检验，按 照己有文献的处理方法，将所有2阶单整变量分别进行对数变换，使之成为1阶单整变量。然后对InXF 、InSR 、InXF t-1、JN 、LL 、InFL 、ZJ 进行JJ 协整检验，发现它们之间存在协整关系。

于是，可以将我国城镇居民总消费函数模型的总体回归模型设定为:

将样本区间选定在1994年至2008年主要考虑两方面因素:一是我国于1993年确立了社会主义市

场体制的目标模式，1994年推进了多领域的重大改革，所有经济变量之间的结构关系于1994年前后发生了显著的变化; 二是模型中的某些变量，例如证券价格指数（ZJ ）、房地产市场交易量（FL ），在1994年之后才能够获取比较 可靠的数据。当然这样带来的问题是样本比较少，模型估计和检验的有效性降低。

3． 回归模型中引入虚拟变量的作用是什么? 有哪几种基本的引入方式? 它们各适用于什么情况?

【答案】（1）在回归模型中引入虚拟变量的作用主要是为了反映某个（些）定性因素对解释变量的影响。

（2）虚拟变量作为解释变量引入模型有两种基本的方式:

①加法方式，主要适用于定性因素只对截距项产生影响的情形;

②乘法方式，主要适用于定性因素对斜率产生影响的情况。

加法方式和乘法方式同时使用，则可以同时测定定性因素对截距项和斜率带来的影响。

二、计算题

4． 粮食生产模型为

正模型的表达式。

【答案】误差修正模型的表达式为:

5． 下表列出了某年中国部分省市城镇居民每个家庭平均全年可支配收入（x ）与消费性支出（Y ）的统计数据。

，经检验InQ 、InA t ，和InC t ，都是I （l ）变量且相互之间存在CI （1，l ）关系，请写出由该模型导出的误差修

（l ）试用OLS 法建立居民人均消费支出与可支配收入的线性模型;

（2）检验模型是否存在异方差性;

（3）如果存在异方差性，试采用适当的方法估计模型参数。

【答案】（1）EviewS 软件下，OLS 的估计结果如图1所示: