2017年电子科技大学经济学基础+计量经济学之计量经济学复试仿真模拟三套题
● 摘要
一、简答题
1． 产生模型设定偏误的主要原因是什么? 模型设定偏误的后果以及检验方法有哪些? 【答案】（l ）产生模型设定偏误的原因是多方面的，主要有: ①模型制定者不熟悉相应的理论知识;
②对经济问题本身认识不够或不熟悉前人的相关工作; ③由于变量数据缺乏导致变量无法引入;
④解释变量无法测量或数据本身存在的测量误差。 （2）模型设定偏误的后果
①如果遗漏了重要的解释变量，会造成OLS 估计量在小样本下有偏，在大样本下非一致（但若遗; 漏的变量与 已包含的解释变量无关，则原变量的系数仍具有无偏性和一致性，但常数项仍有偏）随机干扰项的方差估计和参数估计量的方差都是有偏估计。
②如果包含了无关的解释变量，尽管OLS 估计量仍具有无偏性和一致性，但不再具有最小方差性。③如果模型的函数形式被误设，则后果是全方位的，估计量有偏且不一致，随机干扰项的方差将会被高估， 使通常的推断顺序无效，甚至造成估计的参数具有完全不同的经济意义，而且估计结果也不同。 （3）检验方法
①通过t 检验或F 检验来检验是否含有无关变量。
②检验是否存在遗漏的变量或函数形式设定偏误的方法包括:残差图示法、一般性设定误差检验以及用博克 斯一考科斯变换来确定函数形式。
2． 计量经济学中常用的样本数据有哪几种? 请分别举例说明。
【答案】常用的样本数据有三类:时间序列数据、截面数据和虚变量数据。
（1）时间序列数据是一批按照时间先后排列的统计数据，例如20年全国的GDP 、各年的商品零售总额、年进出口总额等;
（2）截面数据是一批发生在同一时间截面上的调查数据，例如2000年人口普查数据、2008年的经济普查数据等;
（3）虚变量数据也成为二进制数据，一般取0或1，例如性别、身高是否大于165厘米等。
3． 下列假想模型是否属于揭示因果关系的计量经济学模型? 为什么? （1）第
，其中
为第
，年农村居民储蓄增加额（单位:亿元）
为
年城镇居民可支配收入总额（单位:亿元）。
,
其中
为第
，年底农村居民储蓄余额（单位:亿元）
为
（2
）
第而
年农村居民纯收人总欲（单位:亿元）。
表示的是农村居民的储蓄增加额，
表示的是城镇居民的可支配收入总额，农村居民的储蓄增加额与城镇居民的可支配收入之间
年的农村居民纯收入对当年及以后年份的农
对
【答案】（l ）不属于揭示因果关系的计量经济学模型。因为
不存在因果关系，影响农村居民储蓄增加额的应该是农村居民的可支配收入总额。 （2
）不属于揭示因果关系的计量经济学模型。第村居民储蓄有影响，但不会影响到被解释变量
年的农村居民储蓄余额，因此该模型中的解释变量
之间不存在因果关系，解释变量对被解释变量没有解释能力。
二、计算题
4． 将不同年度的债券价格作为该年利率（在相等的风险水平下）的函数，估计出的简单方程为:比）。
请回答下列问题:
（l ）解释方程中两个估计系数的意义，估计的符号与期望的符号一样吗? （2）为何方程左边的变量是
而不是
?
（3）在估计的方程中是否遗漏了随机干扰项?
【答案】（1）估计系数98.2是对常数项的估计，表示当年利率为0时，债券的价格估计值。因为利率不可能为0，所以常数项的实际经济意义不大。
估计系数-5.6是对回归直线斜率的估计，表示当利率变化增加（降低）一个单位时，债券价格将平均下降（上升）5.6个单位。估计系数的符号为负，与预期相符，即利率的变动会引起债券平均价格的反向变动。
（2）因为方程的右边没有残差项，并且右边得到的结果是债券价格Y 的估计值，所以方程左边的变量
是型:
而不
是
，若左边的变量
为。
，则原方程可等价表示为样本回归模
，其中:
，第i 年政府债券价格（每100元债券）
第i 年利率（按百分
（3）在估计的方程中没有遗漏随机干扰项，因为随机干扰项是不可观测的，并且该方程是样本回归方程，而不是回归模型，所以不必加入随机干扰项。
5． 己知模型:
式中，以使
和
的数据己知。假设给定权数
，加权最小二乘法就是求下式中的各
，
最小。 （1）求RSS 对【答案】（1）由
对
求偏导并令其值为零，可得正规方程组为:
（2）原模型两边乘以
，，可得新模型为:
则对应的正规方程组为:
，
和
的偏微分并写出正规方程。
（2）原模型两边乘以，写出所得新模型的正规方程组。
6． 一个有2个方程构成的简单商品供求模型如下: 供给方程:需求方程:系回答下 列问题:
（1）该模型两个方程是否可识别?
（2）如果对该模型需求函数增加消费者收入变量Y t ，则两方程的识别状态有何变化?
（3）如果再在上述模型的供给方程中引入新变量上期商品价格P t-1，则两方程的识别状态有何变化?
其中，p 为均衡价格。Q t 是供求平衡状态下的供给量或需求量。试从模型简化式与结构式关系体