2017年广东外语外贸大学969计量经济学(同等学力加试)复试实战预测五套卷
● 摘要
一、简答题
1． 为什么说计量经济学在当代经济学科中占据重要地位? 当代计量经济学发展的基本特征与动向是什么?
【答案】（l ）计量经济学自20世纪20年代末30年代初形成以来，无论在技术方法还是在应用方面发展都十分迅速，尤其是经过20世纪50年代的发展阶段和60年代的扩张阶段，使其在经济学科占据重要的地位，主要表现在:
①在西方大多数大学和学院中，计量经济学的讲授己成为经济学课程表中最具有权威的一部分; ②从1969~2003年诺贝尔经济学奖的53位获奖者中有10位是与研究和应用计量经济学有关; ③计量经济学方法与其他经济数学方法结合应用得到了长足的发展。
（2）从当代计量经济学的发展方向来看，表现出以下基本特征:
①计量经济学方法从主要用于经济预测转向经济理论假设和政策假设的检验:
②计量经济学模型的应用从传统的领域转向新的领域，如货币、工资、就业、福利、国际贸易等; ③计量经济学模型的规模不再是水平高低的衡量标准，能够从总量和趋势上说明经济规律的简单模型应用越来越广泛;
④非经典计量经济学的理论与应用研究日益成为计量经济学研究的重要内容。
2． 多元线性回归模型的基本假设是什么? 试说明在证明最小二乘估计量的无偏性和有效性的过程中，哪些基本假设起了作用?
【答案】（l ）多元线性回归模型的基本假设是针对随机干扰项与针对解释变量两大类的假设。针对随机干扰项的假设有:零均值、同方差、无序列相关且服从正态分布; 针对解释变量的假设有:解释变量的非随机性，若是随机的，则不能与随机干扰项相关，各解释变量之间不存在（完全）线性关系（完全多重共线性）。
（2）在证明最小二乘估计量的无偏性中，利用了解释变量非随机性或与随机误差项不相关的假定; 在有效性的证明中，利用了随机干扰项同方差与无序列相关假定。
3． 为什么计量经济学模型的理论方程中必须包含随机千扰项?
【答案】计量经济学所研究的变量是具有因果关系的随机变量，变量之间是相关关系，而不是确定的函数关系。作为被解释的变量除了受解释变量的影响之外，还受到其他各种因素的影响，而在一个回归模型中，不可能反映所有的对被解释变量有影响的变量，因而理论模型就要求有一个变量来代表那些所有无法在模型中列出来且对被解释变量有影响的随机变量，这个变量就是随机干扰项，这样可以保证模型在理论上的科学性。
二、计算题
4． 设时间序列X t 由下面随机过程生成:
序列，Z t 是一均值为0，方差为
（2）求协方差
（3）证明:X t 的自相关函数为
【答案】（1）
间t 无关。
（2）协方差为:
（1）求X t 的期望与方差，它们与时间t 有关吗? ，其中为一均值为0，方差为的白噪声，协方差恒为常数a 的平稳时间序列。，并指出X t 是否是平稳的。 。 与Z t 不相关。 ，可见X t 的期望和方差均与时
可见X t 的协方差也与时间t 无关，结合（1）知X t 是平稳的。
（3） X t 的自相关函数为:
5． 下表列出了某年中国部分省市城镇居民每个家庭平均全年可支配收入（x ）与消费性支出（Y ）的统计数据。
（l ）试用OLS 法建立居民人均消费支出与可支配收入的线性模型;
（2）检验模型是否存在异方差性;
（3）如果存在异方差性，试采用适当的方法估计模型参数。
【答案】（1）EviewS 软件下，OLS 的估计结果如图1所示:
图1
故居民人均消费支出与可支配收入的线性方程为:
（2）异方差性检验
首先，采用G-Q 检验。在对20个样本按x 从大到小排序，去掉中间4个个体，对前后两个样本进行OLS 估计，样本容量为8。
前一个样本的OLS 估计结果如图2所示。
图2
后一个样本的OLS 估计结果如图3所示。