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一、单项选择题

1． 己知消费模型:则在

，Y 为消费，X 为收入，虚拟变量

，

假定下，平时的消费函数为（ ）。

【答案】C 【解析】在①平时的消费函数为

假定下，由消费模型

;

可转化为:

②战时的消费函数为:。

2． 在含有G 个内生变量的完备联立方程组中，当识别的阶条件为示（ ）。 A. 第i 个方程恰好识别 B. 第i 个方程不可识别 C. 第i 个方程过度识别 D. 第i 个方程具有唯一统计形式 【答案】B

【解析】联立方程计量模型的结构性识别条件为:当

（M 为联立

方程组中内生变量和前定变量的总数，N i 为第i 个方程中内生变量和前定变量的总数）时，则表

时，第i 个结构方程不可识别;

当时，第i 个结构方程恰好识别；当时，第i 个结构方程过度识别。

3． 若想考察某两个地区的平均消费水平是否存在显著差异，则下列哪个模型比较适合（Y 代表消费支出; X 代表可支配收入; D 2、D 3分别表示两个地区的虚拟变量）? （ ）

【答案】D

【解析】模型有截距项时，如果被考察的定性因素有m 个相互排斥属性，则模型中引入m-1个虚拟变量， 否则会陷入“虚拟变量陷阱”。

4． 对于平稳的AR （2）过程相关函数呈现出（ ）。 A. 正弦衰减 B. 指数衰减 C. 几何型衰减 D.2阶截尾特征 【答案】C

【解析】当AR （p ）特征方程的特征根均为实数根时，它的自相关系数呈几何型衰减（单调或振荡）; 当存在虚数根时，则一对共扼复根构成通解中的一个阻尼正弦波项，自相关函数呈正弦波衰减。 5． 当多元线性回归方程的随机误差项存在序列相关性时， 通常不会因此而产生的后果是（ ）。A. 参数估计量非一致 B. 参数估计量非有效

C. 对参数估计量的显著性检验失去了意义 D. 模型的预测功能失效 【答案】A

【解析】序列相关性的后果主要有:①参数估计量非有效; ②变量的显著性检验失去意义; ③模型的预测失效。

6． 如果模型存在异方差性，最常用的参数估计方法是（ ）。 A. 加权最小二乘法 B. 广义差分法 C. 普通最小二乘法 D. 工具变量法 【答案】A

【解析】加权最小二乘法是对原模型加权，使之变成一个新的不存在异方差的模型，然后再用普通最小二乘法估计其参数; 模型存在异方差时，无法保证普通最小二乘法估计量的有效性; 广义差分法是一类克服序列相关性的有效方法; 工具变量法是解释变量与随机干扰项同期相关时常用的估计方法。

7．

对模型

的最小二乘回归结果显示，

样本可决系数

为

，如果两个特征根均为实数根时，其自

0.92，样本容量为30，总离差平方和为500，则回归的标准差为（ ）。 A.1.217

B.1.482 C.4.152 D.5.214 【答案】B

【解析】由

，

，得:

所以回归的标准差

8． 序列相关性产生的原因不包括（ ）。 A. 经济变量固有的惯性 B. 模型设定的偏误 C. 滞后变量的引入 D. 数据的编造 【答案】C

【解析】滞后变量的引入可能带来多重共线性问题。

9． 对于联立方程模型结构方程的估计方法，说法正确的是（ ）。 A. 狭义的工具变量法可以应用于过度识别的方程 B. 间接最小二乘估计可以应用于过度识别的方程

C. 对于恰好识别的方程，可以用狭义的工具变量法、间接最小二乘法和二阶段最小二乘法估计参数

D. 对于过度识别的方程，可以用普通最小二乘法进行估计 【答案】C

【解析】对于恰好识别的方程，可以用狭义的工具变量法、间接最小二乘法和两阶段最小二乘法进行估计。 而对于过度识别方程，只能用两阶段最小二乘法进行估计。

10．在建立联立方程计量经济学模型时要遵循的原则中提到:要使前面每一个方程中都包含至少1个该方程 所未包含的变量，并且互不相同。这一句话保证了（ ）。 A. 新引入方程本身是可识别的 B. 原来可以识别的方程仍然可以识别

C. 该方程与前面方程的任意线性组合都不能构成与前面方程相同的统计形式 D. 保证了所有方程的可识别性 【答案】A

【解析】在建立联立方程计量经济学模型时遵循的原则:①要使该方程包含前面每一个方程中都不，这句话保证了该方程的引入不破坏前面己有方程的可包含的至 少1个变量（内生或先决变量）

。