2016年天津财经大学西方经济学之计量经济学考研复试题库
● 摘要
一、单项选择题
1． 有限期自回归模型不存在的问题是（ ）。
A. 序列相关问题
B. 多重共线性问题
C. 随机解释变量问题
D. 解释变量与随机干扰项同期相关
【答案】D
【解析】将无限分布滞后模型转换为有限期自回归模型后，具备两大特点:①以一个滞后被解释变量代替了大量的滞后解释变量，最大限度的节省了自由度，解决了滞后期长度难以确定的问题; ②缓解了多重共线性。但 同时也产生了两大问题:①存在随机干扰项的一阶自相关性即序列相关性; ②滞后被解释变量与随机项不独立， 即作为随机解释变量的滞后被解释变量与随机项异期相关，属于随机解释变量问题。
2．
联立方程模型
（ ）。
A. 方程1
B. 方程2
C. 方程3
D. 方程1和2
【答案】C
【解析】在模型的识别中，恒等方程由于不存在参数估计问题，所以不存在识别问题。联立方程模型中的第 三个方程是恒等方程，所以不需要对其进行识别。第一和第二个方程是随机方程，需要识别。
3． 模型
A. 当
B. 当
C. 当D. 当为非随机变量时 为随机变量，与为随机变量与为随机变量，与独立时 不相关，而与相关时 相关时 的OLS 估计量不具备无偏性，但是具备一致性的是（ ）。 中，不用识别的方程是
【答案】C
【解析】AB 两项，OLS 估计量是无偏一致估计量; D 项，OLS 估计量有偏且非一致。
4． 下列哪项回归分析中很可能出现多重共线性问题? （ ）
A. “资本投入”、“劳动投入”两个变量同时作为生产函数的解释变量
B. “消费”作为被解释变量，“收入”作解释变量的消费函数
C. “本期收入”和“前期收入”同时作为“消费”的解释变量的消费函数
D. “每亩施肥量”、“每亩施肥量的平方”同时作为“小麦亩产”的解释变量的模型
【答案】C
【解析】产生多重共线性的主要原因有:①经济变量相关的共同趋势; ②滞后变量的引入; ③样本资料的限制。C 项，把“前期收入”作为解释变量是引入了滞后变量，很可能会出现多重共线性问题。
5． 下列各项中，不属于解决多重共线性的方法的是（ ）。
A. 排除引起共线性的变量
B. 加权最小二乘法
C. 差分法
D. 减小参数估计量的方差
【答案】B
【解析】B 项主要用于异方差的修正，使模型变成一个新的不存在异方差性的模型。
6． 下列属于线性总体回归函数的是（ ）。
【答案】B
【解析】A 项为总体回归函数的随机设定形式; C 项为样本回归函数的随机形式; D 项为样本回归函数。
7．
假定某企业的生产决策是由模型
，又知如果该企业在第格）
存在（ ）。
A. 异方差问题
B. 序列相关问题
，描述的（其中为产量
，为价期生产减产，经济人员会增加第期的产量。由此判断上述模型
C. 多重共线性问题
D. 随机解释变量问题
【答案】B
【解析】“该企业在第
的，而期生产减产，经济人员会增加第，所以与，说明期的产量”与是相关也是相关的，即该模型存在序列相关问题。
，如果两个特征根均为实数根时，其自 8． 对于平稳的AR （2）过程
相关函数呈现出（ ）。
A. 正弦衰减
B. 指数衰减
C. 几何型衰减
D.2阶截尾特征
【答案】C
【解析】当AR （p ）特征方程的特征根均为实数根时，它的自相关系数呈几何型衰减（单调或振荡）; 当存在虚数根时，则一对共扼复根构成通解中的一个阻尼正弦波项，自相关函数呈正弦波衰减。
9． 对于间断点己知的确定性变参数模型，估计参数可采用（ ）。
A.Chow 方法和Gujarati 方法
B. 三阶段最小二乘估计
C. 加权最小二乘法
D. 广义最小二乘法
【答案】A
【解析】对于间断点已知的变参数模型，可以分段建立模型，分段估计即采用CHOW 方法，也可以引入虚拟 变量，建立统一的模型。对于间断点未知的变参数模型，可分为两种情况:当随机误差项的方差相等时，一般选 择不同的间断点进行试估计，然后从后选择使得两段方程的残差平方和之和最小的最优点; 当随机误差项的方差 不等时，应将间断点看成待估参数，用极大似然法进行估计。
10．对于有限分布滞后模型
的假定是（ ）。
，应用阿尔蒙变换估计模型时，回归系数βi
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