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一、简答题

1． 联立方程计量经济学模型的单方程估计有哪些主要的方法? 其适用条件和统计性质各是什么?

，间接最小【答案】联立方程计量经济学模型的单方程估计方法主要有:狭义的工具变量法（IV ）

二乘法（ILS ）和两阶段最小二乘法（2SLS ）。

狭义的工具变量法（IV ）和间接最小二乘法（ILS ）只适用于恰好识别的结构方程的估计。两阶段最小二乘法（2SLS ）既适用于恰好识别的结构方程，又适用于过度识别的结构方程。

用工具变量法估计的参数，一般情况下，在小样本下是有偏的，但在大样本下是渐近无偏的。如果选取的工具变量与方程随机误差项完全不相关，那么其参数估计量是无偏估计量; 对于间接最小二乘法，对简化式模型应用普通最小二乘法得到的参数估计量具有线性性、无偏性、有效性。通过参数关系体系计算得到结构方程的结构参数估计量在小样本下是有偏的，在大样本下是渐近无偏的; 采用二阶段最小二乘法得到结构方程的结构参数估计量在小样本下是有偏的，在大样本下是渐近无偏的。

2． 下列计量经济学方程哪些是正确的? 哪些是错误的? 为什么

?

其中，带

（4）样本回归方程的确定形式:

其中残差可以表示为

5． 将不同年度的债券价格作为该年利率（在相等的风险水平下）的函数，估计出的简单方程为:

比）。

请回答下列问题:

（l ）解释方程中两个估计系数的意义，估计的符号与期望的符号一样吗?

（2）为何方程左边的变量是，其中:第i 年利率（按百分

而

不是

型:。 ，则原方程可等价表示为样本回归模

（3）在估计的方程中没有遗漏随机干扰项，因为随机干扰项是不可观测的，并且该方程是样本回归方程，而不是回归模型，所以不必加入随机干扰项。

6． 设真实模型为无截距模型:

回归分析中却要求截距项不能为零，于是，有人采用的实证分析回归模型为:

试分析这类设定误差的后果。

（l ）证明:

（2）证明:

（3）